利率期貨的定價機制

簡述如何利用利率期貨進行套期保值。

【答案】：就利率期貨而言，所謂套期保值，就是把現貨市場的交易和利率期貨市場的反向交易結合起來，在現貨市場買入時在期貨市場賣出(亦即賣出套期保值)，或者在現貨市場賣出時在期貨市場買入(亦即買入套期保值)。這樣，一個市場...

【答案】：A,B,C,D影響科率期貨價格的因素青政策因素、經濟因素、全球主要經濟體利察水平及其他。政策因素包括財政政策、貨幣政策和匯率政策；經濟因素有經濟周期、通貨膨脹率\經濟增長速度；其他因素包括人們對經濟形勢的預期...

貸款基準利率。LPR是LoanPrimeRate（貸款市場報價利率）的縮寫，是中國人民銀行近年來推出的一種新的貸款基準利率，LPR定價機制改革是指對中國貸款市場的利率定價機制進行改革，以更好地反映市場利率水平和引導貸款利率下行。中國...

因為利率期貨的標的是債券類證券，債券的利率制定先于同期市場利率，如果債券利率低于市場利率，投資者就不會購買債券，此時只有降低債券價格，才能使雙方趨于相等，所以是呈現反方向運動，反之亦然，望采納，謝謝。

解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期貨交易中，收益率差額為0．91％。5．7％+0．91％=6．61％經過多頭利率期貨套期保值，它所購買的國庫券的實際收益率為6．61％。多頭利率期貨套期保值指人們通過買入...

只是叫法不同，就跟名字一樣，只是個代號。期貨和遠期本質上有區別，期貨是標準化合約，在交易所交易，遠期則是雙方協商后的合同。

利率期貨：利率期貨指的是買賣雙方約定在未來的某個特定時間，按照約定的價格在交易所進行交收標的物的合約。利率期權與利率期貨的區別：1、標的物不同：期權交易的標的物是買賣的權益，買方在買入后就可取得期權的選擇權，在...

利率上升的時候，錢更值錢，在利率上升預期的情況下，將資產轉換為現金更符合自身利益。在這種情況下，商品的吸引力開始下降，商品的價格會下跌，進而帶動期貨的價格下跌。

而國債期貨作為利率期貨的一個主要品種，其在交易中形成的利率，則超越了地域的限制，是真正由市場形成的利率。并且不同期限的國債期貨交易價格則代表了不同期限的市場利率水平，從而形成了國債現券難以完成的完整的利率體系。另...

于是該公司在合同簽定后，立即以1380美元/噸的價格在期貨市場上買入3000噸期貨合約，（這意味著該公司所確定的銅精礦目標成本=1380-（48+4.8*22.5）=1224美元/噸）到計價月后，1810美元/噸清算價被確定的同時，（銅精...