股指期貨一般升水還是貼水

股指期貨IC、IF、IH里常說的生水和貼水是什么意思?

舉一個例子：上證指數比IF1508指數低這是升水反之則為貼水一般是指大盤的指數和股指期貨合約的對比同花順大智慧東方財富這幾個軟件都有的這三個都是中金所的所以找金融期貨就可以希望能夠幫到您...

對手盤不足導致長期貼水幅度大于其他品種。4、股指期貨的標的物是股指，股指的風吹草動自然會對期貨產生影響。說白了，期貨的價格反應了人們對該金融商品的期望，期望值高，就會升水；期望值低，就會貼水。

所以，若遇上期指低水的情況，即代表投資者估計未來恒指會下跌，后市向淡。引起股指期貨升貼水變化的成因是什么？股指期貨的升貼水可以結合其理論價格來理解。股指期貨的理論價格是基于持有成本推導而來，所謂持有成本是...

升貼水就不說了，這個是套利交易的前提，有不合理價差才有套利機會。利用股指期貨和ETF180套利原理很簡單，還可以關注ETF50深100，紅利當股指期貨與ETF180的價差脫離合理區間時，比如價差過大，就可以通過賣出股指期貨，...

2.期貨為什會出現貼水的情況呢？比如，股指期貨的升貼水都跟利率有很大的關系，除了市場環境等基本面因素外，可能還跟一些技術層面上的原因有關系，比如流動性不足、股票市場的跌停、融資機制不健全等，都可能導致期貨指數的...

股指貼水是指遠期匯率低于即期匯率的現象，即股指期貨價格低于現貨價格。在股指期貨中涉及貼水，一般會涉及基差，因為股指貼水的現象實質上即為基差的變化，是指某一特定商品在某一特定時間、地點的現貨價格和期貨價格之差。基差...

(6)對股指期貨合約進行現金結算；(7)用賣出股票和平倉的期貨合約收入來償還原先的借款。假定在1999年10月27日某種股票市場指數為點，每個點"值"25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均預期...

期貨到期價格比期貨在現在的價格低。貼水多用在匯率的交易中，但是在期貨中也是可見的。在期貨市場上現貨的價格低干期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期貨的價格，這種情況叫期貨升水，也稱現貨貼水。【...

低水，又稱貼水，是指期貨價格低于現貨價格。以中證500股指期貨指數為例，假如中證500指數高于期指，這種情況就可稱為期指低水或貼水。需知道，期指是一種特別產品，它是現在決定價格，而在將來合約到期之日（即每月月底結算...

但隨后隨著情緒降溫，IF仍處于淺幅升水狀態，我們猜測還有其他因素導致最近IF基差的上升。3、lc的雪球對沖影響：雪球產品的對沖方式為delta對沖，具體交易方式多為買入股指期貨、高拋低吸。某B席位的持倉數據與雪球的對沖交易方式...