期貨跨品種套利的注意

期貨套利交易方法

其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你應買入5月份的大豆合約而賣出7月份...

套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多...

資料擴展：股指期貨套利可以簡單分為：1.股指期貨與股指現貨之間的套利：利用期貨指數與現貨指數之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利.2.股指期貨不同合約之間的套利：利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱...

①：跨期套利：是指在同一市場（即同一交易所）同時買如、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉套利。②：根據買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利...

期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的跨期套利又可分為牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread兩種形式。例如...

跨期套利正是通過觀察期貨各合約價差的波動，以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位，并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。正向市場時，價差為負，表現為遠月升水，反向市場...

目前跨品種套利主要以基本面套利和產業上下游套利為主。私募排排網上就有很多不收認購費的CTA策略私募基金產品。點擊查看跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并...

主要利用統計套利技術實現蝶式套利、跨品種套利和跨品種套利。現實中由于買賣成份股需要花費較長的時間，而市場行情是瞬間萬變的，因此在實踐中人們大多利用計算機程序進行自動交易。即一旦指數現貨與期貨的平價關系被打破時，電腦...

套利亦稱“利息套匯”，套利不違法。套利主要有兩種形式：(1)不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。(2)拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到...

目前跨品種套利主要以基本面套利和產業上下游套利為主。私募排排網上就有很多不收認購費的CTA策略私募基金產品。點擊查看跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并...