期貨合約的理論價格計算公式

期貨價格多少錢一手是怎么算出來的

期貨的一手價格與品種有關，不同的品種每一手都有不同的期貨交易單位。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的，國外大多采用公開叫價方式，而我國均采用電腦交易。期貨的主要特點：1、期貨合約的商品品種、交易...

未平倉期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。當日盈虧可以分項計算如下：當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價-上一交易日結算價)×賣出量]+∑...

則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現貨貼水”，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”；如果遠期期貨的價格低于近期期貨的價格、現貨的價格高于期貨的價格，...

在12月2日當天，投資者需要按照新的合約單位調整前結算價。調整后的合約前結算價格=原合約結算價格×原合約單位/新合約單位。日終，中國結算按照調整后的合約單位及行權價格計算并收取維持保證金、鎖定備兌證券。

當日盈虧=∑（賣出成交價－當日結算價）×賣出量+∑（當日結算價－買入成交價）×買入量＋（上一交易日結算價－當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量－上一交易日買入持倉量）當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額...

融資利息，倉儲費和收益。黃金為投資性商品，假設無風險收益為r，倉儲成本的現值為U，T為時間，S0為當前現貨價格，則期貨價格F0=(S0+U）*e^rt；根據公式則一年期黃金期貨理論價格=（300+2）*e^4%/4...

在其他條件相同的情況下，合約乘數越大，合約價值就意味著股指的期貨合約價值越大。當日交易保證金=當日結算價*當日交易后持倉總金額*交易保證金比率。這兩個公式顯示了期貨公司如何在當日交易后收集客戶持倉部分的損益結算和...

所以前面要乘以100.至于盈虧情況，你把當期R和遠期的R分別代入這個公式，算出來的價格之差就是多空頭的盈虧幅度，R每變動1基點（0.0001），可以證明合約多頭的價格增長25美元。純個人理解原創，希望能采納謝謝。

同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由于市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這樣的。為說明股票指...

期貨是保證金制，保證金一般是期貨合約價值的10%，合約價值就是當日的結算價。當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束后的持倉總量×交易保證金比例這兩個公式是表示當天交易結束后，期貨公司如何對客戶持倉部分的盈虧結算和...