商品期貨品種波動率計算

用隱含波動率(impliedvolatility)怎么計算期貨價格(optionprice)在線...

3年期限，相當于1+2年，即在計算1年期后得到的價格，通過2年期的隱含波動率sigma去計算。活泛些，別死記公式。

期權隱含波動率怎么計算?什么是期權隱含波動率?

我們把市場中的期權現價用CM表示，期權理論價函數為C（S,X,r,T,σ）。計算隱含波動率的方法有很多種，但這些方法都是利用了期權波動率越大，期權價格也會越大的特性，具體計算過程包括以下4個階段。第一階段CM>...

請問波動率怎么算?

波動率volability其實在經濟學里面多指的是方差variance(σ^2)x^2=31.575平均值,∑(x-x^)^2/(n-1)=[（34-31.575)^2+(35-31.575)^2+(31.2-31.575)^2+(26.1-31.575)^2]/(4-1)=19.2709/3=6....

期貨里的漲幅是怎么算的?

漲幅的計算公式：漲幅=(現價-上一個交易日收盤價）/上一個交易日收盤價*100例如：某只股票價格上一個交易日收盤價100，次日現價為110.01，就是股價漲幅為（110.01-100）/100*100%=10.01%.一般對于股票來說就是...

請問怎樣計算期貨和股票的相關性?有啥計算公式嘛?謝謝

1、下載期貨數據到execl.2、下載你想研究的相關股票數據到execl。3、用execl計算他們的協方差等統計數據，如果不會，最簡單可以用execl自動畫出他們的散點圖，看他們是否線性相關。4、你熟練的話，10分鐘就可以搞定以上工作...

股指期貨漲跌幅是怎么計算的?

具體的細則可以看中金所的網站。股票具有商品的屬性，說白了就是一種“商品”，所以它價格的多少由內在價值（標的公司價值）所決定，而且波動在價值上下。像普通商品一樣，股票的價格波動，都要受到供給與需求關系的影響。像...

跪求,怎么用SPSS軟件做出期貨數據的置信區間和波動率,要步驟,給高分...

http://course.tju.edu.cn/gltjx/syjx/syjx_spss3.html你看看這個？

焦煤期貨波動一個點多少錢?

這里的一個點指的是最小變動價位，如果變動一個大點，一元錢的話，就是波動60元。具體可以聯系期貨公司官方客服咨詢。溫馨提示：以上信息僅供參考，以期貨公司官方公布信息為準。應答時間：2021-04-27，最新業務變化請以平安...

股指期貨理論價格是怎么計算的理論價格公式

套利投資、資產配置功能。股指期貨的主要影響因素有融資成本、期內分紅、距離到期的時間。在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在，價值基差絕對值越小，波動率越小，代表市場有效性越高。

博藝大師有期貨合約的波動率嗎

博藝大師所代表的公司——中金公司旗下的博藝基金管理有限公司在期貨市場中也有操作，因此該公司管理的某些產品可能涉及期貨合約的交易。期貨合約的波動率通常可以通過歷史數據進行計算和預測。然而，不同的交易策略和市場環境會...