量化中性的股指期貨對沖成本

金融知識打卡第13天:對沖

就是一種對沖。中國市場可否做對沖？中國市場中，投資者可以通過各種方式進行對沖操作。股指期貨對沖商品期貨對沖期權對沖對沖的注意事項建立相反的頭寸控制對沖比例調整對沖策略控制成本費用注意操作風險...

二、量化對沖程序與方法1.量化對沖程序化交易的對象：股票、債券、期貨、現貨、期權等等2.量化對沖產品的操作流程。先用量化投資的方式構建股票多頭組合，然后空頭股指期貨對沖市場風險，最終獲取穩定的超額收益。3.量化...

含義是指某一特定商品在某一特定時間，地點的現貨價格和期貨價格之差，對成本要求不太高。股指貼水的意思是指股指期貨價格低于現貨價格，在股指期貨中講到貼水的話，一般就要講到基差，因為股指貼水的是指就是基差的變化，它的...

期權比期貨有額外的對沖優勢：1、資金占用少；2、對沖效率高；3、最重要是，期權的對沖不影響我獲得市場繼續上漲的潛在收益，下有保底上不封頂，風險收益能做到不對等，而股指期貨一旦開啟完全對沖，上下行空間均被限制死。保...

近年來隨著證券市場不斷發展，金融衍生產品不斷推出，做空工具不斷豐富，投資的復雜程度也日益提高，其中以追求絕對收益為目標的量化對沖投資策略以其風險低、收益穩定的特性，成為機構投資者的主要投資策略之一。所謂“量化對沖”...

股指期貨套利的研究主要包括現貨構建、套利定價、保證金管理、沖擊成本、成分股調整等內容。4·商品期貨商品期貨套利盈利的邏輯原理是基于以下幾個方面：（1）相關商品在不同地點、不同時間對應都有一個合理的價格差價。（2...

期貨投資里的對沖可以定義為：對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。“對沖”又被譯作“套期保值”、“護盤”、“扶盤”、“頂險”、“...

股指期貨與個股對沖博取正阿爾法策略、商品期貨與現貨對沖策略、跨期對沖策略、跨市場對沖、跨品種對沖、統計套利、股票與期權對沖套利、可轉債與正股對沖套利、期權跨式對沖套利、事件驅動型對沖套利、ETF與成分股對沖套利，國債...

總之假如股票跌了。那么股票是虧錢了，那么股指期貨那邊空單賺錢了，這樣可以大大降低損失，或者抵消損失，甚至得到些許利潤。懂了么？相反，如果你是50W以上的大戶并且在券商開了融資融券賬戶，你在你覺得是頭部的位置融券做空...

所謂量化，就是把經過抽樣得到的瞬時值將其幅度離散，即用一組規定的電平，把瞬時抽樣值用最接近的電平值來表示。簡單理解量化投資是由一群精通數學、統計學、計算機的學霸們，他們去找看似沒有規律的股票市場中運行的規律，...