國債期貨量化策略

關于做空國債基差交易策略建倉操作的描述,正確的是()。

【答案】：C賣出基差策略，即賣出可交割國債現貨、買入相當于轉換因子數量的期貨合約，然后擇機平倉獲利。買入基差策略，即買入可交割國債現貨，賣出相當于轉換因子數量的期貨合約，然后擇機平倉獲利。

主要包括國債期貨的基礎知識、交易機制、交易策略、風險管理等內容。其中，國債逆回購雖然也屬于國債市場的一種交易形式，但并不是國債期貨交易的范疇，因此在這本書中并不會涉及國債逆回購的相關內容。

“固收+”的產品較為靈活，除了常見的加權益類資產、可轉債，也可以根據市場走勢加股指期貨、國債期貨等衍生品進行獲利或風險對沖，此外，也可以加入FOF來增加組合的多樣性。值得一提的是，“固收+”除了債券+其他資產的策略...

回答：我們從幾個問題的角度說明對學習量化投資的建議:你學習量化投資需要掌握哪些技能?作為一個金融類行業,金融市場的知識儲備自然是必須的。之前有傳聞CFA在2019年的考試要添加編程技能方面的科目,所以這意味著金融人也需要學...

【答案】：A,B,C國債期貨買入套期保值是通過期貨市場開倉買入國債期貨合約，以期在現貨和期貨兩個市場建立盈虧沖抵機制，規避市場利率下降的風險。其適用的情形主要包括：①計劃買入固定收益債券，擔心利率下降，導致債券價格...

目前中國金融市場上在不同市場上發行和交易的國債品種和數量很多，基本上每年每期國債都可以在銀行間市場和交易所市場上市交易，但在交易所交易活躍的品種并不多，跨市場套利時有出現，并不經常。截至到2012年2月，在銀行間...

你好，據我所知，國債期貨對沖意思就是防止虧損的一種投資方法。另外它的策略具有高流動性、高杠桿以及可做空等優點，希望對你有用。

債券策略的私募基金主要以債券為投資對象,以絕對收益為目標。由于債券價格對利率變化較為敏感,基金經理需對債券組合的風險暴露進行調整,隨著國債期貨的推出,投資組合可結合國債期貨來減少凈值波動。固定收益基金通常收益空間較小,一般會配合結...

【答案】：A期貨價格低于現貨價格，應該多期貨、空現貨套利。

可行性還是有的，特別是在國內貨幣對國際貨幣貶值，但國內未量化寬松的時候。但是就總體原則來看：國債和股票相關性較小，對沖效果可能不明顯。如果想對沖股市風險，特別是在A股T+0的制度下，建議還是使用股指期貨進行對沖要好...