期貨熊市套利策略

期貨跨期套利什么意思

①：跨期套利：是指在同一市場（即同一交易所）同時買如、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉套利。②：根據買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套...

你完全是理解錯了，熊市套利是相對基差縮小便盈利，不是擴大盈利，基差擴大盈利是牛市套利。熊市策略是一賣一買，只要近月跌的比遠月厲害，就產生盈利，或者近月漲的比遠月少就差生盈利。C選項目，9月跌至1900，原來是...

在石油期貨的熊市套利交易中，價差是否擴大決定了該套利是否成功。當遠期月份合約與近期月份合約的價差小于持倉費用時，預計將來價差回歸至持倉費用，那么買遠期月份的同時,賣近期月份合約就能獲利，且價差越小，風險越小，則獲利...

股指期貨（StockIndexFutures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易...

【答案】：A在正向市場中，期貨價格大于現貨價格。熊市套利是賣出近期合約買入遠期合約，損失沒有限制而獲利的潛力有限。

這是最為常用的一種套利形式。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。例如在進行金屬牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約...

從狹義的角度或者從真正意義的角度看，股指期貨套利意指期現套利；從廣義的角度看，股指期貨套利類型包括期現套利、跨市場套利、跨品種套利、跨期套利等。期現套利就是指股指期貨與股指現貨產品之間的套利，這種套利機會通常在...

像你剛才說的相差1000個點的話那就是1000×300×手數那么就是你的盈利或虧損。當你持倉的是你的資金有你個是可用資金，當你的可用資金為0或者是負的時候你就就必須追加保證金了（其實在此之前期貨公司會通知你的）...

熊市當中的期權組合交易策略，這里主要是通過買進和賣出這兩個角度去分析的。買入認購期權和賣出認沽期權是最為基本的策略。同時，我們也可以看看其余的幾種策略。1.垂直價差套利策略。這種策略當中我們又細分成認購期權熊市價差...

對于套利者來說，究竟是買入較高一“邊”的同時賣出較低一“邊”，還是相反，這要取決于套利者對相關期貨合約價差的變動趨勢的預期。(一)買進套利(預計價差擴大，買進套利)如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大...