期貨遠近合約套利

簡述期貨交易中套利策略的種類及其含義

期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現套利。如...

跨期交易屬于套利策略中較為常見的一種，在實際操作上又可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。最簡單的跨期交易就是買進最近的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。這種交易是建立在兩個合約之間的價差偏離了合理差價的基礎之上...

操縱遠期合約價格,來形成對市場的心理暗示,確實是主力出貨的一種方法.利弗莫爾在股票作手回憶錄中就提到過類似的操作手法.遠期合約上漲造成近期合約上漲,除了心理暗示之外,還由于市場大量套利盤的存在,兩個合約價差拉大之后,自然...

價差縮小，牛市套利，正向市場，盈利基差=現價-期價正向市場，現價0牛市，近強遠弱熊市，近弱遠強買入套保，基差走弱（變小）賣出套保，基差走強（變大）

1、跨交割月份套利（跨月套利）投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質，是利用同一商品期貨合約的不同...

期貨合約是在期貨交易所交易的一種金融合約，它是一種貨幣市場合約，由買方和賣方共同簽訂，買方承諾在未來某一特定時間按照特定價格買入某種貨幣，賣方承諾在未來某一特定時間按照特定價格賣出某種貨幣。期貨交易的主要特點是雙方...

期貨套利通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。期貨交易中的套利即可以建立一種指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約...

期貨金融衍生品通常自帶杠桿，操作不慎可能會出現爆倉的情況，投資風險很大，因此投資者在投資時應盡量避免頻繁交易，要嚴格設置止損控制風險。期貨是什么意思期貨是以某種大宗商品或金融資產為標的可交易的標準化合約，期貨交易所...

因為現貨價格是波動的，遠期價格也會隨現貨價格同向波動，同時作兩筆反方向業務是為了鎖定利潤，也稱無風險套利。4，舉個栗子：蘋果現貨價格10元，甲乙雙方簽訂遠期合約三個月后按11元交易，那么11元就是交割價格，這時的遠期...

跨期交易屬于套利策略中較為常見的一種，在實際操作上又可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。最簡單的跨期交易就是買進最近的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。這種交易是建立在兩個合約之間的價差偏離了合理差價的基礎之上...