國債期貨名義本金

irs是什么意思

IRS是指交易雙方約定在未來的一定期限內，根據約定數量的同種貨幣的名義本金交換利息額的金融合約。交換的只是不同特征的利息，沒有實質本金的互換。預期年化利率互換可以有多種形式，最常見的預期年化利率互換是在固定預期年...

其中，利率互換名義本金總額21.1萬億元，同比增長7.5%；標準債券遠期成交2614.8億元，信用風險緩釋憑證創設名義本金295.2億元，信用違約互換名義本金36.3億元。國債期貨共成交27.5萬億元，同比增長4.3%。互換利率有所下降，2...

而股指期貨的一手則是以滬深300指數為標的物的合約，合約價值為價格指數的300倍。

6×128.17%～8.23這是表1報價第三行“6×9、8.03%～8.09%”的市場術語作如下解釋：“6×9”(6個月對9個月，英語稱為sixagainstnine)是表示期限，即從交易日(7月13日)起6個月末(即次年1月13日)為...

上海、深圳證券交易所一度辟有國債期貨市場,因“327事件”于1995年5月關閉至今。目前,我國大陸已沒有金融衍生工具交易市場。這里說的我國對金融衍生工具交易的管理,主要是指對國內金融機構和企業在國際金融市場上與國外金融機構自營或代理...

由于銀行間債券市場占我國債券市場90%以上的現貨份額，市場交易技術穩定可靠、交易平臺運行平穩，自2005年中國人民銀行推出債券遠期交易以來，我國銀行間金融衍生產品發展迅速，為下一步設計推出國債期貨等衍生產品積累了經驗，莫定...

由于有些利率相關的衍生產品其每手或每張合約的名義本金并不一定是相同的(雖然國際慣例都會把每張債券的面值通常定義為100)，如歐洲美元利率期貨，其每張合約名義本金為100萬美元，而美國國債期貨，其每張合約名義本金為10萬美元...

具體而言，機構可以通過在銀行間市場做Shibor0/N融資前買入一個基于Shibor0/N的互換協議，來鎖定融資成本，或者交易基于FR007的互換協議來對沖掉手上的短期負債頭寸。預期年化利率互換市場的套保功能與國債期貨類似，不過相...

具體而言，機構可以通過在銀行間市場做Shibor0/N融資前買入一個基于Shibor0/N的互換協議，來鎖定融資成本，或者交易基于FR007的互換協議來對沖掉手上的短期負債頭寸。預期年化利率互換市場的套保功能與國債期貨類似，不過相比較...