期貨期權組合策略

期權、期貨及其他衍生產品(第8版)的目錄

17.7期貨價格在風險中性世界的漂移率26217.8對于期貨期權定價的布萊克模型26317.9美式期貨期權與美式即期期權26517.10期貨式期權265小結266推薦閱讀266練習題266作業題267第18章希臘值26918.1例解26918.2裸露頭寸和帶保頭寸26918.3止損交易策略...

上證50etf期權是期貨不同：50ETF期權是我國交易最活躍的場內期權，50ETF期權的交易特點是，期權買方漲幅無限，T+0交易可以隨時平倉，不會爆倉穿倉，杠桿在幾十倍到幾百倍不等，可以自己選擇，收益非線性，比如大盤漲1個點和漲...

說白了：期貨和期權雖然都可以買多買空，但是期權交易更加靈活不僅可以買多、買空，還可以賣多、賣空，而且期權買方的不需要繳納保證金，所以其對沖成本更低。以上種種使期權在風險對沖，套期保值和策略組合中，比期貨更加靈活...

期權開戶的條件基本與上交所的一致，滬、交易所建立了完善的期權交易制度，至今新增股票期權組合策略業務、行權指令合并申報功能，期權的交易品種逐漸完整，華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、嘉實中證500ETF、...

利：當標的物（比如股價）價格朝著有利的方向發展時，有無上限的收益。并且在一些組合投資策略（比如拋補期權策略）中，可以使得組合能夠獲得高于基準收益。弊：當標的物價格朝著不利的方向發展時，會損失期權費。4）貨幣互換...

C.歐美、美英算匯價是1.4279，買低賣高。C.

在期貨期權交易中,期權買方在支付了一筆費用(權利金)之后,獲得了期權合約賦予的、在合約規定時間,按事先確定的價格(執行價格)向期權賣方買進或賣出一定數量期貨合約的權利。期權賣方在收取期權買方所支付的權利金之后,在合約規定時間,...

考試大綱詳見中國期貨業協會網站“資格考試”欄目。“期貨基礎知識”及“期貨法律法規”所用教材分別為《期貨市場教程》（中國期貨業協會編，中國財政經濟出版社出版）和《期貨法律法規匯編》。兩教材具體說明及購買辦法見中國期貨...

期權是靈活性很強的金融工具,可透過基本期權的不同組合方式,創造出復雜的權權交易策略。期權可以在交易所或場外市場(OTC)進行交易。參見Derivatives(金融衍生產品),Futures:期貨OTC:場外交易OptionalDividend:可選擇支付方式的...

4、交易策略期貨交易策略主要包括：趨勢交易、套利交易、套保交易、套利套保組合交易等。趨勢交易是指投資者根據期貨市場的趨勢，結合技術分析和基本面分析，采取買進或賣出的策略；套利交易是指投資者利用期貨市場價格的差異，...