期貨波動率計算公式

期貨知識:期權合約的結算價格是怎么計算的

標的合約的前結算價關系到了漲跌停價格和開倉保證金的計算，在12月2日當天，投資者需要按照新的合約單位調整前結算價。調整后的合約前結算價格=原合約結算價格×原合約單位/新合約單位。日終，中國結算按照調整后的合約單位...

現在有了期權后，就可以在行情軟件中可以看到了。

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約占用保證金額=當日結算價×交易單位(合約乘數)×期貨保證金率×N手。期貨市場的一個重要特征是保證金交易制度，其主要目的在于降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅...

炒期貨常用的技術指標包括：1.移動平均線：簡單移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA）用于識別趨勢。2.相對強弱指標（RSI）：用來衡量價格波動的強度和速度，判斷市場是否超買或超賣。3.隨機指標（KD指標）：用于...

如果知道期權的價格和所有除了隱含波動率以外的因素，那么就可以用期權定價模型計算出資產的隱含波動率。由于以同一只資產為標的的期權合約有很多，執行價格和到期時間不同的期權具有不同的隱含波動率。即使到期時間相同，不同...

期權的結算公式如下：實值認購期權的內在價值=當前標的股票價格-期權行權價，實值認沽期權的行權價=期權行權價-標的股票價格。時間價值=是期權權利金中-內在價值的部分。備兌開倉的構建成本=股票買入成本–賣出認購...

②隱含波動率則是基于期權價格而非標的價格計算出來的波動率，反映的是市場參與對于未來標的價格波動率水平的普遍預期。隱含波動率通常和已實現波動率進行對比，用來反映投資者的預期是否準確。希望能幫到您，小編專注期貨、期權...

在股票交易中，股票價格由供需關系決定；在期貨交易中，期貨價格可以由現貨價格決定；而在期權交易中，期權合約的價格還與波動率有關。波動率上漲，都會使認購/認沽期權合約價格上漲，當然還需要結合標的物的漲跌來計算。我們...

日內的波動是按照前一交易日結算價格算的，看你是做的股票還是期貨還是現貨了，幅度是不一樣的

波動率指標上漲或下跌幅度越大，也就是股性越活躍，波動就大，把這個波動的大小用一個量化值來形容就是波動率。其計算方法就是將股票過去一段時間每天的漲跌幅統計出來，再計算一個標準差大小，再折算成年化就是波動率，...