國債期貨做空基差

國債期貨空頭止盈是什么意思啊

空頭指的是看跌的情況，又被稱之為沽空，國債期貨空頭，即是國債期貨空頭，代指的是國債期貨價格呈現下跌的情況，其特征是大跌小漲。期貨市場有做空機制，當投資者手中持有的國債呈現空頭時，可以選擇做空來獲利。止盈就是...

基差法反映的是空頭購買國債現貨用于交割的成本,基差最小的即為CTD券。凈基差法則在前者基礎上,考慮了持有期的票息收益以及資金的機會成本(或融資成本)。根據最大隱含回購利率法推出國債期貨CTD券的經驗法則如下:(1)當國債...

第二，本文忽略了期貨基差、展期和交易成本對套期保值方法的影響。一般來說，國債期貨基差=最便宜可交割債券價格-期貨價格×轉換因子，但實際操作中我們往往不對最便宜可交割債券價格進行套期保值，而是對一籃子現券進行套期保值...

既然你知道某只國債的轉換因子依據其轉換因子計算，那么同樣你去國債ETF的基金發行公司網站查這5個國債的國債ETF轉換因子，轉換因子官網必須會標明的要不是沒有發行的意義和套利的。希望能幫助到你！

目前中國金融市場上在不同市場上發行和交易的國債品種和數量很多，基本上每年每期國債都可以在銀行間市場和交易所市場上市交易，但在交易所交易活躍的品種并不多，跨市場套利時有出現，并不經常。截至到2012年2月，在銀行間...

所以，當投資者認為基差未來會變大時則表明現貨的上漲（或下跌）速率低于期貨的上漲（或下跌）速率，這時候買入現貨，賣出期貨則可以獲得盈利。補充擴展：買現貨買期貨屬于期現套利。其他相關問題可隨時私信我，希望對你有所...

以賣出套期保值為例，此策略適用于那些本身擁有債券現貨，為避免未來由于現貨市場預期年化利率上升而導致的債券價格下降，從而做空國債期貨合約以規避該風險的投資者。與賣出套期保值相對應的是買入套期保值。套利策略...

【答案】：D基差的空頭，是國債期貨的多頭，相當于賣出了國債期貨的空頭選擇權。在市場收益率波動比較小的情況下，最便宜可交割券較少發生變化，因此，當空頭選擇權的價值較大時，可以選擇賣出基差。

2、做空國債期貨。作為期貨，國債期貨有賣出開倉的建倉方式，賣出開倉后，待國債價格下跌再平倉就可以獲得做空收益。3、做空國債ETF。通過融券業務借入國債ETF份額，再將份額賣出，待價格下跌后再買入國債ETF還給券商，如此便可以...

【答案】：B,C,D投資者應買入該可交割國債的現券，賣出國債期貨，A錯誤。故此題選BCD。