遠期期貨無套利定價的具體步驟

...遠期和期貨定價的基本原理主要包括無套利定價理論和()。

【答案】：B遠期和期貨定價的基本原理主要包括無套利定價理論和持有成本理論。

跨期套利：指同時在不同到期期貨合約之間進行交易，利用不同期限合約之間的價格差異來獲取套利機會。例如，做多近期合約，同時做空遠期合約，當近期合約價格上漲，遠期合約價格下跌時，可以獲得收益。跨品種套利：指同時在不同品種...

設計者一開始就不假思索的隨機游走（randomwalk）和無套利均衡，基于這一基礎開始辛勤的添磚加瓦，修建出各種美輪美奐的金融衍生產品。！！！此為金融衍生品的定價規律即基本規律是復制即使用市場上已有產品組合達到相同...

當遠期合約價格與近期合約價格差額高過套利成本的時候就出現套利機會：10.16出現套利機會的品種：白糖操作思路：買入近期合約同時賣出相同數量的遠期合約近期合約：SR801合約：3996元/噸（10月16日上午10：50價格）遠期...

期貨套利和現貨基礎不關系不大，應為只要你不是生產廠家或者原料商，沒必要太在乎實物是否交割，你只要在乎價格的走勢，并從差價中套利即可。具體步驟就是買賣啊，和股票差不多，只是交易規則有些不同。利率期貨是指以債券類...

另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利。所謂套利,就是利用股指期貨定價偏差,通過買入股指期貨標的指數成分股并同時賣出股指期貨,或者賣空股指期貨標的指數成分股并同時買入股指期貨,來獲得無風險收益。套利機制可以保證股指期貨價格處于一個...

不過，買入滬深300的指數基金，需要100％的資金，因此，需要比較大的資金才能進行這種套利。2、跨期正向套利如果資金比較少，則可以進行股指期貨的跨期正向套利。即當股指期貨的遠期合約和近期合約之間的差價超出正常范圍之后，...

目前跨品種套利主要以基本面套利和產業上下游套利為主。私募排排網上就有很多不收認購費的CTA策略私募基金產品。點擊查看跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并...

目前跨品種套利主要以基本面套利和產業上下游套利為主。私募排排網上就有很多不收認購費的CTA策略私募基金產品。點擊查看跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并...

并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。2.跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦...