國債期貨與現貨價格關系

國債期貨持倉在期貨下跌時獲利嗎

國泰基金固定收益部投資總監裴曉輝表示，所謂炒作就是利用價格變化來獲取利潤。未來國債期貨的推出，意味著國債現貨價格會因宏觀經濟、利率等一系列因素而發生變化，從而影響國債期貨的價格變化。不同的趨勢根據對未來價格走勢的不...

這主要是因為在樣本期間，受新冠肺炎疫情突發事件的影響，債券期限利差出現明顯的走闊和收窄趨勢，經過β調整后的基點價值法能夠減少期限利差所導致的債券組合價值和國債期貨價格走勢不一致的干擾。最后，套期保值方法對國債期貨套期...

1、伴隨著鋼鐵產業鏈的金融化，螺紋鋼價格與國內其余資產，國債期貨的相關性也在增強。2、從歷史走勢看，在投資中占比較高的地產和基建對螺紋鋼的需求較高，螺紋鋼等大宗商品和國債期貨走勢有較強的相關關系。

ETF是指數基金，國債ETF說明這個基金是用來買國債的，通常情況是國債現貨。國債期貨是期貨的一個品種，它的標的物是國債，價格跟國債高度相關。二、定義簡介：1、本次國泰基金擬發行國泰上證5年期國債ETF。該基金采用優化復制...

國債期貨采用滾動交割方式，自交割月首日至最后交易日前一個交易日的交割結算價為當日結算價，最后交易日的交割結算價為該合約最后交易日全部成交價格按照成交量加權的平均價。十年國債期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼...

很多投資者并不了解國債期貨基差套利，本文提供了有關的期貨套利知識，并進行國債期貨基差套利策略解析內容說明：理論上期貨價格是市場對于未來現貨市場價格的預估值，而現貨價格與期貨價格之間的聯系則用基差來...

由此，為了將不同的可交割國債具有可比性，在國債期貨中，我們將經常看到兩個重要且特有的概念。期貨價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+融資成本-金融工具利息收益下面，我們通過一個實例，完整介紹國債期貨的定價與估值計算...

這是由于國債為固定利率產品，期現貨價格波動都很小，現貨日均波動通常僅1毛錢，期貨仿真交易日間**平均波幅僅在0.2元以內。國際市場上5年期國債期貨保證金水平低于1.5%，除日本和我國臺灣外普遍不設漲跌停板。國債期貨...

4、期貨交割收益水平。在期貨市場中，商品期貨通常都采用實物交割方式，金融期貨中有的品種采用實物交割方式，有的品種則采用現金交割方式。現金交割由于不進行實物交收，只是以交割時的現貨價格作為交易盈虧和資金劃撥的依據。因此...

你好：首先要明白基差的含義：基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即：基差=現貨價格一期貨價格。所以，當投資者認為基差未來會變大時則表明現貨的上漲（或下跌）速率低于...