股指期貨理論價格

股指期貨理論價格的基差

前一部分可以稱為理論基差，主要來源于持有成本（不考慮交易成本等）；后一部分可以稱為價值基差，主要來源于投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實...

交易者可以利用這種套利機會從事套利交易，獲取無風險利潤。在判斷是否存在期現套利機會時，依據現貨指數來確定股指期貨理論價格非常關鍵，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現。故此題選B。

指數期貨價格計算公式,指數期貨的定價原理從股票價格的塑性和彈性理論得到啟發，移植股票價格的彈塑性模型于股指期貨價格的研究中。人們認為市場自身行為是技術分析的聚焦點，指數期貨價格而市場自身行為最基本的表現就是價格和成交...

【答案】：A、B、C當存在期價高估時，交易者可通過賣出股指期貨同時買入對應的現貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。當存在期價低估時，交易者可通過買人股指期貨的同時賣出對應的現貨股票進行套利交易，這種操作...

對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的...

股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。對股指期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價...

期貨的預測價格高于實際價格是被低估了。期價高估是因為股指期貨的出手價格高于理論價格屬于高價出售所以是實際價格高于理論價格。多數情況下股指期貨合約實際價格與股指期貨理論價格總是存在偏離。

同時進行股指合約與股票(或基金)交易。當股指期貨合約實際交易價格高于或低于股指期貨合約合理價格時，進行套利交易可以盈利。但事實上，交易是需要成本的，這導致正向套利的合理價格上移，反向套利的合理價格下移，形成一個區間...

股指期貨價格是集合了股票現貨市場價格、成交量、影響現貨市場的各種因素，以及交易者對影響現貨市場價格因素的預期和投資者心理和行為等重要信息，連同期貨市場的價格走勢、持倉量、成交量等因素綜合而形成的。股指期貨價格的形成...

答案是ACD