期貨貼水套利策略

期貨上升貼水是什么意思?

期貨貼水與期貨升水什么意思

升水與貼水：遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來表示。升水意味著遠期匯率比即期的要高，貼水則反之。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。外匯交易中的升貼水...

3、同時建倉的原則：通常情況下，多頭空頭頭寸的創建，要在相同時間。由于期貨價格波動很大，買賣機會稍縱即逝，如不能在某個時間同時建倉，其價差有可能變的不利對沖套利，因此喪失套利機會；4、同時對沖原則：對沖套利頭寸...

合約差價：SR807-SR801=260元/噸考慮白糖做跨期套利好處：倉單共用，買入SR801合約倉單，同樣可以用于SR807合約的交割同時：根據交易所規定，買入SR801合約倉單用于SR807合約的賣出交割不需要考慮升貼水問題根據交易所規定...

或買入近期合約，賣出遠期合約。反之亦然，這種不斷套利的行為，也使得期現價格最終趨于一致。不過，期貨升貼水在實際中的運用，絕非如此簡單，其判斷還受到諸多因素的影響。尤其是股指期貨，其升貼水是由利率水平、分紅、融券...

以滬深300指數為基準參照物，股指期貨價格高于滬深300指數，那么就說，股指期貨升水了；高出多少點，就升水多少點。反過來，如果股指期貨價格低于滬深300指數，那么就說，股指期貨貼水了；低了多少點，就貼水多少點。

獲得）一定量的貼水（升水），但由于股指期貨是現金交割，因此沒有交割升貼水。2、平時所說的升貼水，一般是期貨價格高于現貨，則期貨升水，現貨貼水，反之則是期貨貼水現貨升水，這種升貼水股指期貨跟商品期貨沒有任何區別...

期貨套利：是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為．如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現...

期貨套利共四種：期現套利，跨期套利，跨市場套利、跨品種套利。如果說無風險套利，確保你有交割能力的前提下，期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險，頭寸...

19.商品期貨套利交易的國際借鑒，徐毅、唐衍偉、馬衛鋒、劉春彥，2006年5月10日。20.1980-2000年棉花與小麥比價系數見附表。21.+為買進，或盈利，-為賣出，或虧損。系數盈虧為按照CF/WS（系數）為10計算得出的盈虧結果...