計算歐元期貨的無套利價格

下列關于外匯期貨無套利區間的描述中,正確的有()。

【答案】：A、C在計算外匯無套利區間時，上限為外匯期貨的理論價格加上期貨和現貨的交易成本和沖擊成本，下限為外匯期貨的理論價格減去期貨和現貨的交易成本和沖擊成本。

外匯期貨求詳細解答

已投資捷克股票，說明擔心捷克克朗貶值，利益受損，故須對沖克朗貶值風險，對應到歐元上，就是賣出歐元——如果歐元貶值，那么外匯期貨盈利，以此彌補投資損失。1億克朗=500萬美元=370.37萬歐元，相當于28手歐元期貨。

外匯期貨

3.C4.C5.A6.B7.B8.C11.C12.C13.A14.A16.B

金融工程——遠期、期貨、復利計算

第一道（1.538-1.5180)*62500=1250第二道10%/12之后*3再*20=0.50.5+20=20.5元

...的期貨價格為0.8764美元/瑞士法郎。6月期歐元的期

請問你的考試題目是什么專業考試的題目（具體一點）？期貨、外匯還是對沖基金？因為這三個方面的知識算法不同，也會產生不同的結果！我剛剛算了，有兩種答案！

求高手解答,很急

1.總購買金額為125000*10=1250000歐元保證金：125000*10*10%=125000歐元2.浮動盈虧：1250000*（1.2784-1.2713）=8875歐元需要補交保證金：8875*10%=887.5歐元3.浮動盈虧：1250000*（1.2563-1.2784）=-97375...

期貨實際價格高于無套利區間上限時,可以在買入期貨同時賣出現貨進行套...

【錯誤】在無套利區間中，當期貨的實際價格高于區間上限時。可以買入現貨同時賣出期貨進行套利；同理，當期貨的實際價格低于區間下限時，可以買入期貨同時賣出現貨進行套利。

無套利區間的正常市場下股指期貨無套利區間模型

這樣在理論價格基礎上就出現了一個無套利區間，只有當實際價格高于無套利區間上界或者低于無套利區間下界才會出現套利機會。無套利區間的上界就等于股指期貨理論價格加上套利成本，即Se^(r-q)(T-t)+Tc無套利區間的下界就等于...

金融學期權期貨問題

對于遠期合約來說，一旦簽訂了價格無論如何變動都跟公司沒有任何關系。所以任何情況下都是10.52購入1000w歐元，也就是1億520萬人民幣。對于期權來說，10.55的時候行權，其它情況下不行權（10.52兩者一樣，看各人喜好）這...

...將期貨指數理論價格()所形成的區間,叫無套利區間。

【答案】：A無套利區間．是指考慮交易成本后，將期貨指數理論價格分別向上移和向下移所形成的一個區間。在這個區間中，套利交易不但得不到利潤，反而將導致虧損。故此題選A。