套期保值期貨合約數怎么計算

期貨交易計算

這就是使用股指期貨套期保值，系統風險指的是指數下跌，利用做空股指期貨來彌補持有股票現貨的損失。我大概看了下題目，具體數字我就不詳細說了，好比投資者持有的股票在3月18的價格計算市場價值一億元，但是到9月18號的價格...

1、期貨市場中賣出玉米1307合約5萬蒲式耳。2、期貨市場平倉：（2.96-2.6）*5=1.8萬現貨市場：（2.5-2.76）*5=-1.3萬收益1.8-1.3=0.5

-英鎊資產貶值+英鎊期貨盈利結果數字肯定較小第三種情況用期權套期保值買進英鎊賣出期權（put）-英鎊資產貶值+英鎊期權（put）的盈利數字較小。你先理解期權概念，你按我的思路算算。我國還沒有場內期權品種。

1）套期保值者的目的是回避價格波動，所以還是做套保。顯然買入套保者愿意套保，建立11月多頭套保頭寸。這里還有可能的操作是移倉，也就是把原先的9月多頭套保頭寸平倉，建立新的11月多頭套保頭寸。盡管賣出套保很可能在期貨市場...

1、300左右，套期保值就是在期貨市場買進或賣出與現貨數量相等但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約而補償因現貨市場價格不利變動所帶來的實際損失。2、套期保值是以規避現貨價格風險為目的...

2000*350=700000瑞士法郎，700000/125000=5.6套期保值需要合約分數為6份擔心匯率上升，所以做買入套期保值現貨按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15，支付700000瑞士法郎需要700000*0.6315=442050美元...

假定股票組合貝塔值為β0，股票加股指期貨的組合調整目標貝塔值為β1，股指期貨貝塔值為βf，股票組合市值為S，股指期貨合約面值為f，需買入或賣出的股指期貨合約數Nf，可得出以下關系：如果計算出的Nf為正數，則要建立Nf...

套期保值的解釋（原創）\x0d\x0a基本原理是：\x0d\x0a1期貨價格和現貨價格基本同步\x0d\x0a2放棄一個有可能獲利的機會，最終獲得回避風險、鎖定利潤的目的。\x0d\x0a舉兩個例子：\x0d\x0a一：你...

每日金融小知識套期保值釋義期貨交易中的套期保值，又稱對沖貿易，是指交易人在買進（或賣出）實際貨物的同時，在期貨交易所賣出（或買進）同等數量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發生不利變動的損失，...

首先需要考慮美方防范的是什么風險,歐元漲還是跌.從題上看,歐元后來漲了,也就是說幾個月后如果不做套保,美方的成本要提高很多.然后在3月5日對6月份和9月份歐元兌美元合約的買漲=做多.(1.24700-1.22500)*1億...