簡述期貨價差套利的基本策略分類

套利策略有哪些?

套利策略包括轉債套利、股指期貨期現套利、跨期套利、ETF套利等，是最傳統的對沖策略。其本質是金融產品定價“一價原理”的運用，即當同一產品的不同表現形式之間的定價出現差異時，買入相對低估的品種、賣出相對高估的品種來...

我知道有一家公司他們的手續費是所有期貨公司里面最最低的：比如甲醇是1.423，豆粕1.528，玉米1.223，白銀2.9，螺紋鋼2.02，線材1.59，瀝青2.02等等，所有品種都是最低的，交易所的基礎上加2分...

但是，有的時候突發性行情走得比較快，超出了自己的交易規則能夠照應的范圍，也可以結合一些應急原則去暫停交易（即離場觀望一下）。若感覺有用，請點贊，評論，關注感謝大家，愿期貨市場努力的你，早日實現財富自由...

本質上來說，你承擔的是兩份合約間價差波動的風險，而不是直接的標的本身價格波動的風險，關于價差套利，類型有很多種，而每一種類型的具體用法又會衍生出更多。在滬深300指數期貨交易過程中，特別是股指期貨推出早期，滬深300...

【答案】：D根據套利是否涉及現貨市場，期貨套利可分為價差套利和期現套利。價差套利是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為。

國債期貨基差是指國債期貨和現貨之間價格的差異。基差交易者時刻關注期貨市場和現貨市場間的價差變化，積極尋找低買高賣的套利機會。做多基差，即投資者認為基差會上漲，現券價格的上漲（下跌）幅度會高于（低于）期貨價格乘以轉換...

期貨套利和現貨基礎不關系不大，應為只要你不是生產廠家或者原料商，沒必要太在乎實物是否交割，你只要在乎價格的走勢，并從差價中套利即可。具體步驟就是買賣啊，和股票差不多，只是交易規則有些不同。利率期貨是指以債券類...

然而與直接根據對股市走勢的判斷投機不同的是，跨期套利由于實際投資的是價差，因此風險要遠小于投機。買進套利和賣出套利跨期套利依據買賣方式不同，可分為兩種類型。一是買進套利，如果投資者預期不同交割月份的期貨合約的...

于是做多甲合約，做空乙合約。一段時間后（比如一個月），甲乙合約價差果然縮小到50元/噸。這樣你一個合約賺，一個月合約虧，但整體賺取了50元/噸的價差。期貨套利可分為跨期套利、跨品種套利及跨市套利三種。跨期套利是...

如果你憑猜測或預計去做，那就不叫套利了，叫雙邊投機。嚴格意義上講，套利不關注大勢的漲跌，每個品種或合約的漲跌也不關心，我們只研究一個數據，那就是價差。通常采用概率研究的辦法，從歷史價差中找到波動的范圍，就可以...