國債期貨多頭套期保值策略

下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()

【答案】：D利用國債期貨通過beta來整體套保信用債券的效果相對比較差，主要原因是信用債的價值由利率和信用利差構成，而信用利差和國債收益率的相關性較低，信用利差是信用債券的重要收益來源，由于這部分風險和利率風險表現不...

不同的期貨品種波動規律是不一樣的，專心研究把握走勢規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！不需要看太多復雜的指標，大繁至簡，順勢而為；只需看日線定趨勢，利用...

套期保值的解釋（原創）\x0d\x0a基本原理是：\x0d\x0a1期貨價格和現貨價格基本同步\x0d\x0a2放棄一個有可能獲利的機會，最終獲得回避風險、鎖定利潤的目的。\x0d\x0a舉兩個例子：\x0d\x0a一：你...

1.當利率敏感性缺口為正時，若預期利率下降，則對銀行有負面影響，可以買入國債期貨；利率下降時銀行的正缺口會產生損失，而國債期貨價格會上漲，這樣就對沖掉了利率敏感性缺口的風險。2.當利率敏感性缺口為負時，預期利率...

那么他就可以事先在國債期貨市場上建立一個多頭部位。如果市場利率正如預期的那樣上升，銀行將因購買債券成本而遭受損失，但是，由于進行了多頭套期保值，這些損失基本上被銀行在期貨市場上的盈利所抵消。反之亦然。

你好，銀行做國債期貨也主要是為了對他們持有的國債現貨進行套期保值，持有不同期限的國債現貨，分別選對應的國債期貨進行套保。

你好，據我所知，國債期貨對沖意思就是防止虧損的一種投資方法。另外它的策略具有高流動性、高杠桿以及可做空等優點，希望對你有用。

這位朋友，你學習的重點跟方向錯了，最基本的K線。。在各個時間段的含義。量在各個時間段的變化。綜合多種盤中條件來判斷整體價格趨勢走向。你提的這些問題偏的太遠了。還是把基礎的東西多看看。慢慢的再深入接觸了解更高一...

【答案】：C、D國債期貨基差交易策略包括：①買入基差（基差多頭）策略，即買入國債現貨、賣出國債期貨，待基差擴大平倉獲利；②賣出基差（基差空頭）策略，即賣出國債現貨、買入國債期貨，待基差縮小平倉獲利。

成反比關系。所謂期貨，簡單的說就是未來預期的貨。也就是說拿現款買了在途商品。在他兌現之前，應該給花出去的錢支付點利息。用到期值除以利率（折現率）得到的現價，也就是期貨的價格。國債期貨本質就是利率期貨。國債期貨...