股指期貨定價公式

股指期貨買價和賣價是怎么定的

股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。對股指期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價...

(1)在標的資產方面,股指期貨的標的資產是股票價格指數,股指期貨價格變動主要受宏觀經濟及主要成份股等因素的影響。權證的標的資產是單個股票,其價格變動主要對應個股的資產價格、時間價值和波動率等因素的影響。(2)在功能作用方面,股指...

對于一種股票組合而言，投資資產通常會支付給持有者一定的股利。股利除以資產價格得到股利收益率。通常我們在實際研究金融市場數據時，我們會對它們先取對數然后進一步分析。對上面的期貨定價公式的對數變形后，我們發現股指期現...

關鍵是你對后市的判斷，以及你對期貨雙向買賣都可以賺錢道理。如果判斷失誤。只有賠的份上了。對后市的判斷十分重要。《國債期貨3.27事件》仔細讀一讀就明白了。所以：1、股指期貨定價點位。我們可以不管，也管不了2、到期...

為說明股票指數期貨合約的定價原理,我們假設投資者既進行股票指數期貨交易,同時又進行股票現貨交易,假定在1999年10月27日某種股票市場指數為2669.8點,每個點“值”25美元,指數的面值為66745美元,股指期貨價格為2696點,股息的平均收益率為3.5...

股指期貨（StockIndexFutures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易...

股指期貨在一買一賣之間成交，形成成交價格。假設目前市場只有你和我，你有1手多我有1手空，你判斷后市下跌所以想賣掉，你掛出了多單平倉價格100，我判斷后市上漲所以想平空單，而我掛出了空單平倉價格90，那我們肯定...

在探討金融衍生產品定價思路的優缺點之前，讓我們先來緬懷一下30年來金融衍生品發展的里程碑式事件：1973年，Black、Scholes和Merton分別提出了期權定價的Black－Scholes公式，這一模型解決了“或有剩余索取權”的定價疑難，為...

股指期貨以滬深300指數為標的一點300元中國金融交易所3月5日收盤價計算3662.8*300=1098840元保證金為12%也就是1098840*12%=131861元這是一手股指期貨的保證金做對20點賺6000做錯虧6000...

三是期貨指數的定價基礎是現貨指數,其完全市場概念下的公式是,股指期貨理論價格=現貨指數價格+融資成本-股息收益,具體公式可以這樣表達:股指期貨理論價格=現貨指數價格×[1+(無風險利率-股息收益率)×(期貨合約到期時間-當前時間)],這個...