股指期貨負基差程度越高

股指期貨的風險主要都有哪些?

（4）現金流風險。現金流風險實際上指的是當投資者無法及時籌措資金滿足建立和維持股指期貨持倉的保證金要求的風險。股指期貨實行當日無負債結算制度，對資金管理要求非常高。如果投資者滿倉操作，就可能會經常面臨追加保證金的...

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨后兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、...

且離現貨交易日最近的合約作為套保合約，二是通過觀察基差的變化來動態調整套期保值比率。目前某些境外交易所推出了基于基差的期貨進行單純的基差交易，這就為市場提供了回避基差風險的新工具。

股指期貨（StockIndexFutures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易...

什么是股指期貨呢？它是一種以股票價格指數為標的物的金融期貨合約，即以股票市場的股價指數為交易標的物，由交易雙方訂立的、約定在未來某一特定時間按約定價格進行股價指數交易的一種標準化合約。除具有標準化合約、杠桿機制...

股指期貨的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通...

既然有價差，就有利潤。換成股指期貨也是一樣：假設現在滬深300指數點位（現貨）是3100，滬深300股指期貨的點位是3200，那么此時的基差為100。當然基差也有負的時候，即期貨價格

股指期貨與現貨指數價格的差被稱為基差，當股指期貨價格高于現貨指數價格時，股指期貨處于升水，基差為正；反之，股指期貨處于貼水，基差為負。股指期貨上市以來，社會普遍關注其升貼水情況。有觀點認為，升水就是做多看多、貼水...

1、空頭套保又稱賣出套期保值，是指已經持有股票的投資者預測股市下跌，為了防止股票組合下跌風險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。2、多頭套保，是指持有現金或即將持有現金的投資者，預計股市上漲，為了控制交易成本而先...

在期貨市場上，現貨的價格低于期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”。遠期期貨的價格低于近期期貨的價格、現貨的價格高于...