利用股指期貨進行套期保值在其他條件不變

股指期貨套期保值的原理是什么

因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。

【錯誤】股票組合的β系數越大，所需要的期貨合約數就越多；反之則越少。

這只是最基本的股指期貨套期保值實施步驟，具體操作過程中還要控制好基差風險、交叉保值風險、變動保證金風險等風險，才能使套期保值更有效地進行。宏源期貨北京營業部現免費提供期貨培訓講座、為企業提供股指期貨套期保值方案以詳解...

因此,投資者只要在股指期貨市場建立與股票市場相反的持倉,則在市場價格發生變化時,他必然在一個市場上虧損而在另一個市場上盈利。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與盈利的大致平衡,從而實現保值的目的。

在該定義中，套期保值交易選取的工具是比較廣的，主要有期貨、期權、遠期、互換等衍生工具，以及其他可能的非衍生工具。利用股指期貨進行套期保值，是指投資者通過持有與其股票市場頭寸相反的股指期貨合約，或將股指期貨合約作為其...

按現在股指期貨的保證金比例來說，其最低保證金是12%，該機構預計有3000萬的資金在2個月后到帳，利用股指期貨進行套期保值，用那個最低保證金比例乘以預計資金即3000萬*12%=360萬。這個機構的做法實際上是以較少的資金...

經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才17萬。。。我...

【正確】投資組合雖然能夠在很大程度上降低非系統性風險，但當整個市場環境或某些全局性的因素發生變動時，即發生系統性風險時，單憑股票市場的分散投資顯然無法規避價格整體變動的風險；而通過股指期貨的套期保值交易，可以規避...

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同，即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。套利亦稱“利息套匯”。主要有兩種形式：(1)不拋補套利。即利用兩國...