簡述期貨套期保值中的基差風險

套期保值最大的風險就是基差出現異常變化,是否正確?

【正確】套期保值最大的風險就是基差出現異常變化，一旦發現基差出現不利的異常變化，最佳策略就是立即平倉止損，以避免更大的虧損。

您好，期貨到期通常會進行一個反方向的對沖，而基差風險是指保值工具與被保值商品之間價格波動不同步所帶來的風險。如海有疑問可以點擊我頭像進行了解

期貨最終是可以進行期貨現貨交割的。黃金期貨套期保值中的基差就是黃金現貨和黃金期貨之間的價格差，黃金現貨價格高于黃金期貨價格就是貼水，反之就是升水。

基差是指在特定時間和地點的特定商品關于現貨價格和期貨價格之差。由于期貨價格和現貨價格都會波動，基差在期貨合約有效期內波動，基差的不確定性稱為基差風險。降低基差風險實現套期保值的關鍵是選擇匹配度高的套期保值期貨合約。...

于是，貿易商在期貨市場上以31000元/噸的價格賣出5000噸銅（做空）注：此時，基差就為30000-31000=負1000元/噸4月2日，貿易商以25000/噸的價格銷售掉了庫存的5000噸銅，同時在期貨市場上以26000的價格買入期貨平倉（對沖...

1、基差風險基差是指現貨價格與期貨價格間的價差，因此基差的變動反映了現貨價格和期貨價格的相對走勢。基差的變動會對套期保值的效果產生一定影響，通常稱之為基差風險。為此，套利者需要形成一定的風險意識。在成本可控的前提...

套期保值，又稱對沖貿易，指交易人在買賣實際貨物的同時，在期貨交易所賣買同等數量的期貨交易合同作為保值。

套保的盈利和虧損與基差沒有任何的關系，主要看套保的企業是如何的操作的，若操作錯誤了，虧損就是必然的結果；若操作正確了，就可以完全的規避風險的。

2、建立嚴格的止損計劃，以規避異常基差變化的小概率風險事件風險。基差賣方的風險集中存在于同基差買方訂立合同之前的環節。一般的市場情況下，套期保值基差波動幅度比較小并穩定于某一固定波動區間，因為影響貨物現貨價格和期貨...

1、首先你對期貨套期保值理論上的理解還是非常不錯的，你存在的一個誤區就是現貨企業參與期貨市場只有期貨賬面盈利了就實現套保的作用，但如果虧了參與套保還不如不參與！2、現貨企業在生產經營活動中，不僅在承擔成品價格波動...