關于股指期貨套期保值的說法正確的有

通過股指期貨的套期保值交易,可以規避股票市場系統性風險的影響,是否正...

【正確】投資組合雖然能夠在很大程度上降低非系統性風險，但當整個市場環境或某些全局性的因素發生變動時，即發生系統性風險時，單憑股票市場的分散投資顯然無法規避價格整體變動的風險；而通過股指期貨的套期保值交易，可以規避...

【答案】：A、C、D在股指期貨與股票指數之間以及不同的股指期貨之間進行套利。在股指期貨市場投機所需資金量少，操作便利，而且由于期貨投資的杠桿效應，這種投機具有成倍放大收益的作用。故本題答案為ACD。

按照目標不同：股指期貨套保可分為積極套期保值和消極套期保值。積極套期保值：通常是以收益最大化為目標，通過對股票未來走勢預期，有選擇地通過股指期貨套期保值來規避市場系統性風險。在系統性風險來臨時，投資者采取積極的...

【答案】：A、B、C、Dβ系數是測度股票的市場風險的傳統指標。股票的β系數可以用線性回歸的方法來得到。當現貨總價值和期貨合約的價值已定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關，β系數越大，所需的期貨...

因為股票價格指數是一組股票價格變動情況的指數，那么在股票的現貨市場與股指期貨市場進行相反操作就可以抵消出現的風險。這樣可以規避風險，避免未來價格波動可能給入市者帶來的損失。股指期貨套期保值有何意義？對于機構...

【答案】：B股指期貨理論價格的計算公式為：F(t，T)=S(t)[-1+(r-d)·(T-t)／365]。其中，t為所需計算的各項內容的時間變量；T代表交割時間；(T—t)就是t時刻至交割時的時間長度，通常以天為計算單位，而...

股指期貨之所以具有套利套期保值的功能，是因為一般來說，股票指數期貨合同的價格和股票票價格相似因素的影響，其變動方向基本一致.那股指期貨套利遵循哪些原則？以下是邊肖的介紹.1、品種相同或相近原則這個原則要求投資者在進行...

1、C2、B（合約存續期長短主要涉及到融資成本，這是套利成本的大頭）3、D4、B5、A6、C7、B8、B9、D10、C11、B12、D

股指期貨才是現金交割

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同，即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。套利亦稱“利息套匯”。主要有兩種形式：(1)不拋補套利。即利用兩國...