股指期貨的基差升水

股指期貨基差問題

歸根到底，持倉費用反映的是期貨價格與現貨價格之間基本關系的本質特征，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。雖然期貨價格與現貨價格的變動方向基本一致，但變動的幅度往往不同。所以，基差并不是一成不變的。...

IF：IndexFuture，表示滬深300股指期貨。IH：I表示股指期貨，H是“滬”的拼音第一個字母，表示上證50股指期貨。IC：I表示股指期貨，C是China的第一個字母，表示中證500股指期貨。

因此，基差包含著兩個市場之間的運輸成本和持有成本。前者反映著現貨與期貨市場間的空間因素，這也正是在同一時間里，兩個不同地點的基差不同的基本原因；后者反映著兩個市場間的時間因素，即兩個不同交割月份的持有成本，它...

第一、在套期保值中的基差變動是用強和弱來表示的，并不是擴大和縮小。（擴大和縮小的稱呼貌似是出現在套利里的，那里稱之為價差）第二、基差為正且數值越來越大，或從負值變為正值，或為負值且絕對值越來越小，這三種...

期貨深度貼水顯示空頭成本高。，導致對沖成本。股指期貨與現貨指數價格的差被稱為基差，當股指期貨價格高于現貨指數價格時，股指期貨處于升水，基差為正；反之，股指期貨處于貼水，基差為負。股指期貨上市以來，社會普遍關注其升...

基差率=（現貨價格一期貨價格）/現貨量。股票（stock）是股份公司所有權的一部分，也是發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用...

市場中性。由于量化投資高速發展令行業超額收益有所衰減，以及股指期貨基差波動明顯增大，因此，從中長期看，市場中性策略可能出現收益降低、波動加劇的情況。股指期貨策略包括期現策略、價差策略和跨品種策略三大類，而這些策略與...

基差，是期貨價格與現貨價格的差。所以基差的走勢，就相當于期貨價格的走勢。市場上普遍認為股指期貨有“價值發現”功能，也就是可以體現出更多的對未來價格的預期，或者可以表現出領先股市漲跌的作用。這一作用主要通過基差先生...

這個期現差的確是用期貨減去現貨。至于為什么不用指數基差要用期現差，只能說是同花順比較偏向股票類型的行情軟件，這種表達更容易讓人理解升貼水，對于大部分做股指期貨的人來說，很多都只有股票交易經驗，對于商品期貨的基差...

利用股指期貨套利：1、現貨與期貨存在基差。5月18日的收盤價為例，現貨中，上證50的指數為2618點，而期貨中，IH1508上證50期指為2575點，基差（現貨減去期貨）43個點。當現貨價格減去期貨價格為負數時就可以利用股指期貨正向...