股指期貨套期保值計算

股指期貨怎樣套期保值?

6.結束套期保值結束套期保值有兩種方式，一是對沖平倉了解所持有的期貨頭寸；二是進行現金交割。由于股指期貨的交割為現金交割，因此，較商品期貨的交割相比十分方便，且股指期貨交割沒有倉儲費用及運輸成本，交割費用相對較...

基差基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由于期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用期貨合約套期保值的目標便是使基差波動...

把股票現貨組合和股指期貨結合在一起，可改變整體組合的β值，從而達到改變組合風險，提高組合收益率的目的。套期保值就是通過股指期貨，把現貨組合的β值降為0的操作。作者:檀向球投資者買賣股票時，投資風險可分為系統性風險...

根據參與期貨交易的方向不同，可以把股指期貨套期保值交易劃分為兩種基本類型：買入套期保值和賣出套期保值。所謂買入套期保值，是指當期在股指期貨市場上買入股指期貨合約，以規避在未來買入股票時，因股價可能上漲而導致建倉成本...

這就是使用股指期貨套期保值，系統風險指的是指數下跌，利用做空股指期貨來彌補持有股票現貨的損失。我大概看了下題目，具體數字我就不詳細說了，好比投資者持有的股票在3月18的價格計算市場價值一億元，但是到9月18號的價格...

期貨價格F的計算式為：PF=PS·er(T－t)式中，S為現貨價格；r為無風險利率；T為合約到期時間；t為時間。而無套利區間需要給定無風險利率。股指期貨，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價...

期貨合約數=（被保值股票價值/一個期貨合約的全額）*β=（6000000/400）*1.2=18000所以，買18000張才能套期保值。

套期保值比率通常等于現貨股票收益率與滬深300指數收益率標準協方差，即貝塔值。一般選擇選擇自回歸條件異方差模型（GARCH）來計算投資組合β值，套保效果較好。5.計算所需股指期貨合約數量計算出最優套期保值比率，用最優套保...

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。股指期貨進行套期保值，這是以股票價格和股票價格指數的變動趨勢同方向...

常見考點有：滬深300股指期貨合約的具體內容，β系數的計算，股指期貨套期保值中合約數量的確定，股指期貨套期保值、投機和套利的損益分析，股指期貨合約的理論價格的計算，股指期貨合約無套利區間的計算及應用，權益類期權的內容等...