國債期貨凈基差公式

1.久期中性法計算套期保值比例的公式是什么?

選ABC，選貢A可以使得債券組合久期降低，可以減少利率升對債券組合的影響；選項B由于債券融資的籌資人實際上是在未來某一時間發行債券，而發行債券也可以理解為賣出債券，進行套期保值當然也是要賣出國債期貨；選項C實際上與選項...

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在學習上，和其他科目一樣，了解公式的原理和含義，記下來就好了，而更重要的是刷題。這個刷題也不僅僅是在紙上做一遍，而是要上機練習，你可以開一個word，在文檔上做題。這個過程一開始肯定會超級難以適應，但是現在難，...

1.在下列中金所5年期國債期貨可交割債券中,關于轉換因子的判斷正確的是...

1、答案為C解析：中金所轉換因子計算公式為其中r表示國債期貨合約標準券票面利率，x表示到下一付息日的月份數，n表示交割月與到期日之間的付息次數，c表示可交割券的票面利率，f表示可交割券付息頻率。簡單的結論...

國債期貨理論價格的計算公式為()。

【答案】：A國債期貨理論價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+資金占用成本-利息收入。

轉換因子的計算方法

舉例：假設一只債券存續期是20年零2個月，票面利率為14%（復利頻率為半年），求轉換因子。債券含息價格轉換因子=1.924591-0=1.9245915年期國債期貨轉換因子和應計利息計算公式國債期貨可交割國債的轉換因子...

某國債期貨合約的理論價格的計算公式為()。

【答案】：D期貨理論價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+資金占用成本-利息收入。國債期貨理論價格可以運用持有成本模型計算：國債期貨的理論價格=1／轉換因子(現貨價格+資金占用成本-利息收入)。

國債期貨理論價格的計算公式是()。

【答案】：D期貨理論價格=（現貨價格+資金占用成本-利息收入）×1/轉換因子。

...久期為5.若投資經理買入國債期貨合約20手,價值1950萬元,

該組合的久期變為6.2675，這一題考察的是現貨與期貨組合的久期計算，這一題的計算方法是，期現組合久期=（1*5+0.195*6.5）/1=6.2675，所以這一題選擇C。久期計算公式：如果市場利率是Y，現金流（X1,X2,...,Xn...

下列關于國債期貨的發票價格的說法,正確的是()。

也稱發票價格。計算公式如下：發票價格=國債期貨交割結算價×轉換因子+應計利息，C項正確，D項錯誤。根據中金所規定，國債期貨交割時，應計利息的日計數基準為“實際持有天數／實際計息天數”。B項正確，A項錯誤。

(2016年真題)國債期貨中,隱含回購利率越高的債券,其凈基差一般()。

【答案】：A國債期貨中，隱含回購利率越高的債券，其凈基差一般越小。故此題選A。