利用股指期貨進行套利可能會面臨哪些風險

股指期貨交易中,跨期套利是什么?

期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。正常情況下，期現套利交易將確保股指期貨的價格處于合理狀態。期現套利交易不僅面臨著風險，而且有時風險甚至很大。主要的風險包括：（1）現貨組合的跟蹤誤差風險；（...

當然，由于在現貨融券賣空上有較多的限制，不僅能融券的股票品種有限，而且基金還不能進行融券。因此，我們現階段進行正價差的套利比較容易。影響期現套利收益的主要因素利用股指期貨與現貨進行套利，其收益與風險主要取決于三個...

可能會虧錢也可能盈利，看投資者是否有能力對大盤準確的分析，總體上看，股指期貨套利和商品套利都是期貨套利交易的一種類型，其原理都是在市場價格關系處于不正常狀態下進行雙邊交易以獲取低風險差價。股指期貨套利和商品期貨...

股指期貨能夠增加由于套利交易和規避風險需求導致的股票需求，也可以使證券供給因預期性套期保值而相對比較穩定這些因素都能夠促進資本形成。股指期貨市場另一方面的基本功能是投資者可以利用股指期貨更有效地進行投資和資產管理。第...

其次,有利于國內資本市場的廣化.一些國內機構投資者,如社保基金,保險基金,企業年金可以利用股指對沖風險,以實現資金在風險和收益上的合理匹配.而一些高風險偏好的投資者會利用股指期貨操作的杠桿進行套利、投機活動.對于海外資金...

然而當指數期貨的市場價格與其合理價格之間產生較大的偏差時，就會使得這兩個市場之間會產生一些價格偏差，這為在兩個市場之間進行套利交易提供了基礎。在利用股指期貨進行套利時，需要觀察指數期貨的變化。一般來講，指數期貨的...

另一類是與宏觀因素相關的系統性風險，無法通過分散化投資來消除，通常用貝塔系數來表示。2、利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股并同時賣出股指期貨，或者賣空股指...

目前我國股市實行T+1交易，期貨實行T+0交易。由于套利機會一般都很短暫，在現有交易機制下，可能會碰到套利頭寸建立后當天就回到獲利區間，但因為現貨T+1交易的限制而無法平倉，增加了套利風險并降低了資金使用效率。其次，...

期現套利與定價關系、期現套利的風險、套利全攻略隨著股指期貨的推出日益臨近，越來越多的投資人開始關注如何利用這一新品種“淘金”。為此，本報記者聯系了部分業內專家，為讀者提供一套利用股指期貨套利的攻略。⊙葉苗...

最近小李所在小組研發的套利交易模型已進入實踐測試階段。通過測試發現，進行股指期貨套利交易，經常由于目標價位所對應的申買或申賣量未達標，出現套利交易部分成交，導致套利交易出現風險敞口，問題出現后，小李及時向上海某知名...