股指期貨合約價值計算

股指期貨交易規則有哪些?

8、期貨交易規則：結算擔保金制度9、期貨交易規則：風險警示制度1、股指期貨交易規則的合約乘數：中金所規定股指期貨每個點價值300元，那么假如股指期貨合約為3500點時，合約價值=合約點位3500點X合約乘數300元/點=1050000...

根據F=(S-P)e^rt計算S為即期價格也就是100萬，P是現金紅利折現也就是1/(1+0.5%)=9950元，r=6%,t=3/12=0.25,e為常數，最后答案算出來101511，約等于B選項，這是由于在進行折現時候的誤差造成的...

股指期貨結算價格有兩種情況。一、正常交易日的結算價。這時以期貨盤面交易的最后一小時成交價格、按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點后一位。最后一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間后向前取滿一...

期貨合約交易一般規定最少1手.一般一手的數量是5噸或10噸.比如一手小麥的合約是10噸，一手銅是5噸，一手黃金是1000克。

從現在的一手股指期貨的合約價值和保證金比例來算，一手需要10多萬元到20萬元左右的保證金哈。原因是現在我國的股指期貨的合約每個點200塊錢，按照現在滬深300指數的點位計算的話一手合約的價值大約在100萬元多一點，現在各個...

例如:某年1月,某投機者根據綜合判斷后市市場仍存在上行空間,于是開倉買入1手3月份的股指期貨合約。其買入滬深300價為2800點,每指數點位價值300元,則其買入合約價值為2800×300=840000元,按照15%的保證金計算,則其使用的...

交易時間---周一至周五,上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00合約價值---滬深300指數點位*300元,比如20160302滬深300指數為3000點,對應合約價值為3000點*300元/點=900000元保證金---買賣一手股指期貨合約占用的...

期現貨價值比等于β，那么現貨價值是2.25億元，期貨價值是合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那么就可以得出下面計算：（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張因為收益率達到25%，怕收益下降...

一個點具體折算成多少貨幣,在股指期貨合約中必須事先約定,稱為合約乘數,一個股指期貨合約的價值是由合約乘數乘以股價指數來計算的,即合約價值=合約乘數×股價指數。假如規定這個股指期貨合約乘數是100元,股價指數為1000點,那么一個合約的...

滬深300合約乘數是300，中證500合約乘數是200，上證50合約乘數是300.可以關注新浪微博@乾坤期道，期貨股指知無不言。