股指期貨定價偏差

期貨交易怎么操作

通過買賣股指期貨,調節股票組合的貝塔系數,可以降低甚至消除組合的系統性風險。另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利。所謂套利,就是利用股指期貨定價偏差,通過買入股指期貨標的指數成分股并同時賣出股指期貨,或者賣空股指期貨標的指數...

通過買賣股指期貨，調節股票組合的貝塔系數，可以降低甚至消除組合的系統性風險。另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股并同時賣出股指期貨，或者賣空股指...

期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那么他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨...

通過買賣股指期貨，調節股票組合的貝塔系數，可以降低甚至消除組合的系統性風險。另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成份股并同時賣出股指期貨，或者賣空股指...

通過買賣股指期貨，調節股票組合的貝塔系數，可以降低甚至消除組合的系統性風險。另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股并同時賣出股指期貨，或者賣空股指...

1、股指期貨為何會升水：股指期貨升水由于多頭力量增多或空頭力量減少。多頭方面，IF主要受到投機多頭影響，IC主要受到雪球對沖多頭的影響；空頭方面，中性策略對沖對股指期貨的影響較大。我們從以上幾個方面分析近期股指期貨升水的...

合約之間的間隔，例如白糖都是單月有合約13579。。這周期就是每2月有新合約上市。

對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的...

升貼水是股指期貨的價格比滬深300指數高或低。以滬深300指數為基準參照物，股指期貨價格高于滬深300指數，那么就說，股指期貨升水了；高出多少點，就升水多少點。反過來，如果股指期貨價格低于滬深300指數，那么就說，股指期貨...

你好，主要是看你股票持倉是偏重哪一塊的，如果是中小板居多，建議用IC500對沖保值，還有股票組合的相關系數，確定用多少手來套期保值。