商品期貨量化交易策略研究論文

簡述商品期貨雙均線和RSI線混合策略交易系統的設計思路?

一般是雙均線作為開倉買賣依據，rsi指標是超買超賣指標來作為平倉依據

以求獲得可持續的、穩定且高于平均的源超問額回報。原學量化交易策略幾乎覆蓋了投資的答全過程，包括量化選股、量化擇版時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、算法交易，資產配置，風險控制等。

如何炒期貨本文旨在探討如何炒期貨，從期貨的定義、期貨的種類、交易規則、交易策略等多個方面進行論述。本文旨在為想要了解期貨投資的投資者提供一些幫助，以便他們了解期貨投資的基本知識，以及如何在期貨市場中取得成功。1、期貨...

策略篇一共介紹了8個方面的投資策略，分別是量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、算法交易及其他策略。投資策略概述量化選股量化投資最重要的策略，主要是研究如何利用各種方法選出最佳的股票...

·開拓者7功能強大，編程語言比較專業（類Pascal），可方便的編寫自己的函數。提供高自由度的功能實現。8可進行歷史數據回測。9策略可加密。10期貨市場投資客戶。11有一定編程能力支持的投資客戶。12交易策略比較...

盡管市場分析方法不斷豐富、不斷更新,關于期貨交易的策略也被討論了很多遍,但萬變不離其宗,對于單個小人物的投資而言,不變原則就是——不必精通理論,只需要“計劃自己的交易,交易自己的計劃”努力克服堅定與動搖、耐心與急躁、細心與...

在我國對沖基金市場中，常見的量化對沖策略有股票多/空、市場中性、套利及管理期貨等子策略。2.股票多/空策略就是既做多股票，也做空股票的策略。為了獲取確定性的超額預期年化預期收益，多空策略一般采取配對交易的方...

一般情況下,投資者較為關注的短期移動平均線是5日、10日、20日均線,而中期移動平均線中50日均線、60日均線關注者較多,長期移動平均線在期貨交易中受重視的程度不如前兩種高,但對于把握大豆價格的基本方向也具有重要意義。只有一種技術...

而具體來看，期貨AI量化交易與傳統量化交易相比，有以下幾個突出的優勢：更多更廣的數據基本上可以認為，越高層次的量化交易，背后需要處理越多數據。支撐頂級量化策略背后的往往正是海量的數據。目前一些...

如果從大類上劃分，它又可分為“量化策略”和“算法交易”。簡單來說，前者是利用量化的方式，對金融市場進行分析、判斷從而交易的策略。當我們研究策略時，可以在歷史數據上回測，對過去指定時間段進行模擬交易，從而得到的...