期貨跨月套利原理

期貨跨期套利穩賺不賠嗎

期貨跨期套利絕對不是穩賺不賠，雖然很多人都說期貨套利會是一個穩賺不賠的投資，可是任何投資都存在一定的風險性，沒有任何人能給你保證這種投資不會出現風險，一定會讓你賺錢。雖然這種投資方式會給你帶來很多的錢，而且...

期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的跨期套利又可分為牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread兩種形式。例如...

第一個問題，你在2月份買的大豆不一定能交到4月份，這就是風險，并且你買了2月的，還要交給交割庫二個月的倉儲費用入庫費用，以及你資金占用一部分成本，這樣說來你的利潤就不會是500了。第二，跨地區套利是你覺得甲...

跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。②、跨市場套利（跨市套利）投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在...

趨合性原理趨合性原理指期貨合約臨近到期交割時，在套利交易的作用下，期貨價格與現貨價格逐漸聚合并趨于一致。期貨市場的交割制度規定，期貨合約到期時，必須進行實物交割或者現金交割，如果交割時期貨價格與現貨價格不一致，...

跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，包括牛市套利和熊市套利兩種形式。1、牛市套利在石油期貨市場中，進行牛市套利時，采用的是買入近期交割月份的石油期貨合約，同時賣出遠期...

19.商品期貨套利交易的國際借鑒，徐毅、唐衍偉、馬衛鋒、劉春彥，2006年5月10日。20.1980-2000年棉花與小麥比價系數見附表。21.+為買進，或盈利，-為賣出，或虧損。系數盈虧為按照CF/WS（系數）為10計算得出的盈虧結果...

是一個意思，都是同一市場、同一品種不同交割月份之間的套利交易，跨期套利是正規的叫法，一般不說跨月套利，或者說這種說法比較隨意。

2、其次，即使交易所允許個人交割，也沒人去做跨月的交割套利的。因為交割的話，你還要支付交割費用（比正常的交易費高十幾倍、幾十倍）、倉儲費用（你接貨后要存放幾個月的）。另外一個重要因素就是，交割時要支付全款...

首先，套利的原理在于價差的變化，你所說的就是價差變化了，但你說了等于沒說，因為兩個合約或者品種間，誰漲的快誰漲的慢你是看不出來的，你所看出來的都是過去式，你不知道將來還會不會這樣。如果你憑猜測或預計去做...