關于股指期貨套期保值比率正確的說法是

關于金融期貨的說法,正確的是()。

【答案】：D金融期貨是在場內進行的標準化交易。金融期貨在任何時間點的理論價值為零。金融期貨套期保值原理上與金融遠期合約是相同的。金融期貨主要包括：股指期貨、貨幣期貨和利率期貨。

一般遵循以下4個原則：(1)品種相同或相近原則；(2)月份相同或相近原則；(3)方向相反原則；(4)數量相當原則。

【錯誤】本題考查股票組合的β系數與所需要的期貨合約數的關系。股票組合的β系數越大，所需要的期貨合約數就越多；反之則越少。

五、股指期貨投資的注意事項投資者在投資股指期貨時，需要注意以下幾點：1.投資者需要充分了解股指期貨的投資知識，以便在投資時做出正確的投資決策。2.投資者需要根據自己的投資目標，選擇適合自己的投資方式，以便在投資...

根據進入股指期貨市場的目的不同,股指期貨市場投資者可以分為三大類:套期保值者、套利者和投機者。(1)套期保值者,是指通過在股指期貨市場上買賣與現貨價值相等但交易方向相反的期貨合約,來規避現貨價格波動風險的機構或個人。(2)套利...

另一個基本的套期保值策略是所謂的多頭保值。一個投資者預期要幾個月后有一筆資金投資股票市場，但他覺得當時的股票市場很有吸引力，要等上幾個月的話，可能會錯失建倉良機，于是他可以在股指期貨上先建立多頭頭寸，等到未來...

1、C2、B（合約存續期長短主要涉及到融資成本，這是套利成本的大頭）3、D4、B5、A6、C7、B8、B9、D10、C11、B12、D

因此,投資者只要在股指期貨市場建立與股票市場相反的持倉,則在市場價格發生變化時,他必然在一個市場上虧損而在另一個市場上盈利。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與盈利的大致平衡,從而實現保值的目的。

套期保值的計算公式為：對沖所需股指期貨合約數量=現貨量÷合約價值；股指期貨的合約價值=期貨指數×合約乘數套期保值即是利用套保比率，計算出為現貨做對沖所需要的期貨合約的數量。套期保值又稱對沖貿易，是指交易人在買進（...

(3)、商品(或投資組合)套期保值是用較小的基差風險替代較大的現貨價格風險。二、套期保值的類型按照在期貨市場上所持的頭寸，股指期貨套期保值又分為賣出套期保值和買入套期保值。賣出套期保值是套期保值者首先賣出期貨合約...