利率期貨套期保值的要點

什么是套期保值

套期保值的解釋（原創）\x0d\x0a基本原理是：\x0d\x0a1期貨價格和現貨價格基本同步\x0d\x0a2放棄一個有可能獲利的機會，最終獲得回避風險、鎖定利潤的目的。\x0d\x0a舉兩個例子：\x0d\x0a一：你...

企業利用期貨市場進行套期保值交易，實際上是一種以規避現貨交易風險為目的的風險投資行為，是結合現貨交易的操作。在“現”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

（1）多頭套期保值，多頭套期保值是指在股指期貨市場進行多頭交易，即買進股指期貨合約對投資者在股票市場已持有的股票資產或預期將要持有的股票資產進行對沖的交易策略。采用多頭套期保值的交易者一般預期股票現貨市場在未來一段...

套期保值的應用生產經營企業面臨的價格波動風險最終可分為兩種：一種是擔心未來某種商品的價格上漲；另外一種是擔心未來某種商品的價格下跌。買入套期保值買入套期保值就是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上...

你好，期貨套期保值的基本原理是：同一品種的期貨價格走勢和現貨價格走勢一致。實現套期保值的基本條件：期貨品種及合約數量與現貨頭寸的價值變動大體相同。期貨頭寸與現貨頭寸相反。期貨頭寸持有的時間段與現貨市場承擔風險的時間段...

套期保值，又稱為“海琴”，可以分為賣期保值和買期保值兩種。它的主要原理其實是利用期貨交易中的時間差異所以帶來的利潤差來進行保值的。其實通俗的講就是為盡可能的減少未來的風險給自己帶來的損失發生而將風險承擔在現在...

1、首先要認識到套期保值的作用套期保值---是指在期貨市場上買進或賣出與現貨數量相等但交易方向相反的期貨合約，在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約進行對沖平倉，從而在期貨市場和現貨市場之間建立一種盈虧沖抵的機制。

預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。套期保值的理論基礎：現貨和期貨市場的走勢趨同（在正常...

空頭套期保值是指持有固定收益債券或債權的交易者，或者未來將承擔按固定利率計息債務的交易者，為了防止因市場利率上升而導致的債券或債權價值下跌(或收益率相對下降)或未來融資利息成本上升的風險，通過在利率期貨市場賣出相應...

經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。