期貨期權套利計算題

關于期貨期權的計算題

大哥看書要好好看啊表格的下面注明了的一手是25噸

一般是。價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧（30）一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買入是指投資者在金融市場上，由于看好一種產品，股票，期貨，貨幣等，認為其短期或中長期...

個人估計是出書的把第一道題的數值張冠李戴了，導致出現答案是B的結果，若把賣出的看跌期權獲得的150與買入的看跌期權成本的120互換一下數值，變成賣出的看跌期權獲得的120與買入的看跌期權成本的150，按照這樣的數據代入計算...

4個問題，你這個獎勵太少，還要詳細過程，還是自己鉆研的好。

開倉平倉

這么簡單。

首先糾錯：題目應該是買入一手執行價格為200元/噸的看跌期權其次解答A200-140-5+3-10=48B200-180-5+3=18C=-5+3=-2ABC分別是三種價格下的損益情況

直接行權可以盈利50美元，即2855—2800—5=50直接把期權賣掉也是盈利50美元，即55—5=50賣掉期權操作簡單些

其最大虧損會被鎖定，原因在于老你所買入的看跌期權會被執行，在期貨合約上低于138元/手的虧損會被期權行權所得進行彌補，故此老李最大的虧損為138.5元/手與138元/手之間的差值再加上購入看跌期權的費用。

put的買方在將來肯能收到的資金就越多，獲利的機會增加，導致期權費上升。第二問第一種情況不套期保值第二種情況用期貨套期保值賣出英鎊期貨第三種情況用期權套期保值買進英鎊賣出期權（put）第三問...