利率期貨價格計算公式

期貨利率計算

到期價值為：1000*（1+6%）=1060現在市場的實際利率是8%，設該存款憑證現在的價格X，則：8%=【（1060-X）/X】*12/3即：1.02X=1060X=1039.22答案是D。

無套利原則。就是說如果是公平價格的話，那么你的期貨合約的收益率應該和市場無風險利率是一樣的。否則就會有套利者出現，改變這個價格直到收益率等于市場無風險收益率再無套利的機會。基本公式是連續復利的那個公式。exp代表的...

因為美國國債合約，每點1000美元。報價為：點一132點，最小變動價位是1/32美元，97－02等于90又2/32點，和原來96－21,相比為(32+2)-21=13點

在期貨市場上，現貨的價格低于期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現貨貼水”，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”；如果遠期期貨的價格低于近期期貨...

透支的情況就是保證金不足。合約價值計算很簡單，就是當前合約的交易價格*交易單位。主要行情軟件里，查看合約走勢圖上，一般均有單位顯示，提示投資者每手交易單位的大小。期貨合約的計算公式當日損益=(賣出成交價-當日結算價...

所以遠期利率并不是一組獨立的利率,而是和收益率曲線緊密相連的。在成熟市場中,一些遠期利率也可以直接從市場上觀察到,即根據利率遠期或期貨合約的市場價格推算出來。遠期利率的決定[1]遠期利率是由一系列即期利率決定的。

除以4是因為3個月相當于1/4年，期貨的報價是按100減去年化利率，而期貨的結算是100減去年化利率乘以實際年化的時間)=29500美元；選項C實際就是2000萬美元*5.15%/4=257500美元，即按公司收到款項時進行定期時所能得到...

遠期匯率，計算的是價格問題，僅僅涉及到利率差。比如你說的韓元利率為4%，而美元為2.5%，這就涉及到利差，為4%-2.5%=1.5%這是一年期的利差，那么120天的利差就是1.5%*120/365也就說120天后的雙方的利差額...

如果此時發生天災等意外，比如像美國目前部分地區出現的龍卷風，對棉花產區產生破壞，造成棉花產量的損失，期貨價格就會隨著受災程度而暴漲。所以，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換，而2者之間有一定的規律可以...

期貨價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+融資成本-金融工具利息收益下面，我們通過一個實例，完整介紹國債期貨的定價與估值計算過程。例：11附息國債21：票面利率為3.65%，2011年10月發行的7年期國債，到期日2018年10月13日...