國債期貨久期管理例題

買入國債,資產組合的久期會怎樣變化?

買入國債，對資產組合的久期的影響是不確定的，如果是短期國債，可能縮短組合的整體久期；如果是長期國債，可能加大組合的整體久期，也可能使組合的久期不變。所以對資產組合的久期的影響是不確定的。第二個不是很確定，不瞎猜...

那是因為3個月期(注：13周相當于3個月)國債期貨報價與3個月期國債期貨清算規則(可以理解為合約價值)在計算方式不同造成的。3個月期國債期貨報價是100減去年化貼現率，而國債期貨的資金清算規則是以合約規模*(100-年化...

C，大于。利率下行，價格上漲。因為10年期的債券久期更大，而久期是衡量價格對利率變化的變化。所以10年期的國債期貨漲幅要更大。

5年期國債為面值100萬元，票面利率3%的名義中期國債。97.705是面值100萬元的5年期國債，現以97705元的價格出售；合約面值為100萬元，票面利率為3%的名義中期國債。根據最新規定，5年期國債合約最低保證金由原2%調整為1....

2年期國債期貨價格比10年期平穩原因如下：2年期國債期貨對應的現券久期較短，相對于5年和10年期來說，2年期對于貨幣政策的反映要更加準確，有利于暢通貨幣政策傳導渠道。

根據最大隱含回購利率法推出國債期貨CTD券的經驗法則如下:(1)當國債到期收益率大于標準券票面利率3%時,久期越大,越有可能成為CTD券;且當收益率曲線越陡時,長久期國債,越有可能成為CTD券。(2)當國債到期收益率小于標準券...

缺乏規范管理和適當的預警監控體系。漲跌停板制度是國際期貨界通行的制度，而事發前上交所根本就沒有采取這種控制價格波動的基本手段，出現上下差價達4元的振幅，交易所沒有預警系統。當時中國國債的現券流通量很小，國債期貨某...

131AC132AC133ABD134AD135AB136ABC137ABCD138BC自己做得，準確率應該能保證

跨期套利交易是國債期貨套利交易中最常見的,是指交易者利用標的物相同但到期月份不同的期貨合約之間價差的變化,買進近期合約,賣出遠期合約(或賣出近期合約,買進遠期合約),待價格關系恢復正常時,再分別對沖以獲利的交易方式。例如,2011年...

2.管理的需要.屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分,且有客觀證據表明企業近期采用短期獲利方式對該組合進行管理。3.屬于衍生工具,如國債期貨、遠期合同、股指期貨等,其公允價值變動大于零時,應將相關變動金額確認為交易性金融資...