股指期貨臨近到期日

金融期貨中的限倉制度是怎么限制的越具體越好哇!謝謝你們的答案...

例如,指數基金買入持有股指期貨合約臨近到期日時,需平掉舊合約買入新合約,如果股指期貨的期限結構是遠期升水,則需額外承擔新舊合約之間的價差成本。有效管理和防范風險我們曾做過股指期貨對現貨市場影響的實證課題,結果發現,股指期貨不僅...

當日結算后，如果投資者的保證金不足，必須及時采取追加資金或平倉等措施以達到保證金要求，否則會被強行平倉。（3）股指期貨合約有到期日，不能無限期持有。不同的股指期貨合約其到期日各不相同，投資者參與股指期貨交易必須...

投資者可以通過（賣出）期貨、期權等衍生品，將投資組合的市場收益和超額收益分離出來。期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種...

股指期貨套利的方法有很多種，其中又以期現套利為主。所謂期現套利，是指利用現貨價格與期貨價格之間的差額，賣出高估資產，買入低估資產實現套利。因為期貨的本質是在未來以約定的價格買賣某一種資產，因此當期貨臨近到期日時...

也就是說只要江同不跌到15.33元的價格以下江同權的價值就會=（江銅現價-15.33）/4目前價值=（33.22-15.33）/4=4.4725這種負溢價的情況是由于股指期貨把熱錢從原來唯一可T+0的權市撤離造成的。很簡單，到行權...

1、交易方式不同股票投資為T+1交易，即當天買進,第二天才可以賣出，有一定的流動性。但盤中即使發現操作失誤也只能眼巴巴的看到收盤，而無能為力。期貨投資為T+0交易，即買賣可以當天進出，當日可對沖，發現操作失誤...

【基差】：同一商品當時現貨市場價格與期貨市場價格間的差異，如不另行指出，一般是用近期期貨合約月份來計算基差。【聚合】：期貨市場術語。意指隨著期貨合約臨近到期日，現貨價格與期貨價格趨于會合，也就是說，基差將趨于零。

股指期貨交易由于具有T+0以及保證金杠桿交易的特點，所以比普通股票交易更具有風險，建議新手在專業的分析師指導下進行交易方能有理想的投資回報。這對股票投資者來說尤為重要，具體來說：（1）期貨合約有到期日，不能無限期...

138對的，確實是算數平均142錯的說反了，因為期貨距離到期日近，風險減小所以只可能降低保證金比例