期貨和現貨價格的對數收益率怎么算

利率期貨計算,急求~

解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期貨交易中，收益率差額為0．91％。5．7％+0．91％=6．61％經過多頭利率期貨套期保值，它所購買的國庫券的實際收益率為6．61％。多頭利率期貨套期保值指人們通過買入...

股指期貨理論價格是借助基差的定義進行推導得到的，理論價格公式是F=S*[1+（r-y）*△t/360]，其中F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距...

當日表面收益率（2748.6-2648）/2648=3.799%，因為期貨是有杠桿的，再乘以杠桿倍數10，得出日收益率為38%。記住：保證金交易，算收益率是毫無意義的，不論杠桿大小，是100倍還是200倍，你盈利與虧損的數值都是一樣的。

期貨市場提供了一個企業規避風險，與價格發現的場所，所以期貨的理論價值并不容易計算，因為商品的價格受供求的影響大。不過理論價格可以基于現貨的價格加上一個時間價值，包含了期貨的升貼水，利息，倉儲費用等。股指期貨的理論...

期貨實行的是當日無負債制度，也就是當日賬當日清。所以計算收益就代入當日盈虧的公式就可以了。期貨盈利計算公式：當日盈虧=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量的加總+(當日結算價-買入成交價)*買入量的加總+(上一交易日...

具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。股指期貨交易由于具有T+0...

此種方法的基本假設是現貨和期貨的價格變動是一致的，也就是沒有基差的風險存在。因此，對沖者如果在期貨市場買進與現貨市場同等合約金額的期貨，將可以規避價格變動的風險，當然也消除了可能的獲利。我們定義期貨的對沖比率為...

作用意義投資收益率反映投資的收益能力。當該比率明顯低于公司凈資產收益率時，說明其對外投資是失敗的，應改善對外投資結構和投資項目；而當該比率遠高于一般企業凈資產收益率時，則存在操縱利潤的嫌疑，應進一步分析各項收益...

r=ln（Pt/Pt-1）。原油期貨日收益率計算是r=ln（Pt/Pt-1）。原油是指未加工處理的石油是一種黑褐色并帶有綠色熒光，具有特殊氣味的粘稠性油狀液體。

這就是使用股指期貨套期保值，系統風險指的是指數下跌，利用做空股指期貨來彌補持有股票現貨的損失。我大概看了下題目，具體數字我就不詳細說了，好比投資者持有的股票在3月18的價格計算市場價值一億元，但是到9月18號的價格...