股指期貨對沖公式

對沖的對沖模式

在《量化投資—策略與技術》一書中，將對沖交易模式總結為4大類型，分別為：股指期貨對沖、商品期貨對沖、統計和期權套利。股指期貨對沖股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，...

股指期貨對沖就是買入股票，如果想減倉，但是一時減不掉，可以在期貨中拋空，從而形成價格的鎖定。這種交易方式就是對沖交易。

2、對沖交易模式：（1）股指期貨對沖：同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同(但相近)類別股票指數合約交易，以賺取差價。（2）商品期貨對沖：在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一...

排排君還是用以前那個例子簡單說明一下：比如你選出能夠跑贏指數10%的股票并買入。當市場上漲20%時，那么你的股票就上漲了30%。但此前你已經做了對沖操作，即做空指數（賣空股指期貨），所以會在指數做空上丟掉20%的收益...

貝塔系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性.貝塔系數=2的組合對市場的敏感度，是貝塔系數=1的組合對市場敏感度的兩倍。那么當你手頭有一個貝塔系數=2的組合時，你想用貝塔系數=1的這個組合對你手頭的組合套期保值，...

當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出。舉例說明。某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日的結算價為1500點。當日該投資者以1505點的成交價買入該合約8手多頭...

對沖保值，就是我打比方中和你說的農場主的角色，他有大量大豆，而擔心大豆跌，所以就在大豆期貨市場提前“賣出”，所以就規避了風險。如果是指數期貨，對沖保值就是現貨期貨做相反的操作。中國的股指期貨，標的物是...

是按上一日的結算價計算的，漲跌幅限制是隨股市的10%，有熔斷機制，就是當日漲跌達到一定幅度停止交易一段時間或當天停止交易。具體的細則可以看中金所的網站。股票具有商品的屬性，說白了就是一種“商品”，所以它價格的...

什之是對沖基金？對沖基金，指采用對沖交易手段的基金，也稱避險基金或套期保值基金。是指金融期貨和金融期權等金融衍生工具與金融組織結合后以營利為目的的金融基金。對沖的幾種模式：（1）股指期貨對沖（2）商品期貨對沖（...

進行如何利用股指期貨擇時對沖做空內容知識說明：利用股指期貨做空機制對沖市場系統風險，獲取穩健絕對收益是目前機構投資者研究的主題。對于資金量較大的股票組合頭寸持有者來說，在保有股票頭寸不變的情況下，可在市場面臨下跌時...