簡述期貨合約的特點和期貨的套利方法

股指期貨的期現套利與跨期套利都有什么特點?

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距。

合約內容期貨合約條款內容合約作用期貨的作用期貨交易分類特征功能概念對比期貨與股票期貨與期權期貨與現貨期貨交易與現貨交易期貨市場基本制度作用期貨套期保值期貨套利方法(1)跨交割月份套利(跨月套利)(2)跨市場套利(...

二、跨期套利策略跨期套利通常在同一期貨品種不同期限的期貨間進行。具體來說，就是買入或賣出某一較短期限的金融期貨的同時，賣出或買入另一相同標的資產的較長期限的金融期貨，在較短期限的金融期貨合約到期時或到期前同時...

而根據操作對象的不同，價差交易又可分為跨期套利、跨品種套利三種。1.期現套利期現套利是指投資者根據“股指期貨合約和其標的指數”之間的價差進行的套利交易。當股指期貨合約價格和合約價格的價差達到一定程度的時候，...

期貨交易方式期貨交易的方式有套利交易和套期保值。套利交易是投機商利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價進行期貨交易。套期保值是企業在正常的經營下為規避商品現貨市場上的價格波動風險而產生的期貨交易方式。期貨交易...

（一）跨期套利：跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，...

交易成本按照點數計算的話大概是8/9個點一手（對應股指期貨一手）套利區間純粹的無alpha的完全復制滬深300的套利區間基本就是IF股指和CSI300的指數的spread，隨便弄個交易軟件拉一拉就看到了。套利區間在市場資金緊張...

(1)合約標準化---期貨交易具有標準化和簡單化的特征期貨交易通過買賣期貨合約進行,而期貨合約是標準化的合約。這種標準化是指進行期貨交易的商品的品級、數量、質量等都是預先規定好的,只有價格是變動的。這是期貨交易區別于現貨遠期交易...

在實際操作中，也可不通過交割來完成期現套利，只要價差變化對其有利，也可通過將期貨合約和現貨頭寸分別了結的方式來結束期現套利操作。在商品市場進行期現套利操作，一般要求交易者對現貨商品的貿易、運輸和存儲等比較熟悉，...

套期保值、投機、套利三者具有相同的特點：首先，三者都是期貨市場的重要組成部分，對期貨市場的作用相輔相成；其次，三者都必須依據對市場走勢的判斷來確定交易的方向；第三，三者選擇買賣時機的方法及操作手法基本相同。但三者...