股指期貨深水與貼水怎么看

期貨和ETF的套利,還有期貨的貼水和升水

升貼水就不說了，這個是套利交易的前提，有不合理價差才有套利機會。利用股指期貨和ETF180套利原理很簡單，還可以關注ETF50深100，紅利當股指期貨與ETF180的價差脫離合理區間時，比如價差過大，就可以通過賣出股指期貨，...

期貨中出現貼水即期貨價格比其標的物在現貨市場的即期價格低；期貨到期價格比期貨在現在的價格低。貼水多用在匯率的交易中，但是在期貨中也是可見的。在期貨市場上現貨的價格低干期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格...

國內的股指期貨市場，其實是一個相對年輕的市場。在期指市場上，我們發現大多數主力合約都處于長期貼水的狀態。從金融術語的定義看，如果期指的主力合約數值低于對應現貨指數數值，就產生了貼水的現象。舉例來說，當IF2110主力...

這是對境外市場個別觀點的不當概括，很值得商榷。綜合境內外研究及實踐情況來看，股指期貨升貼水主要受金融市場利率、股市分紅、微觀資金成本、套利力量、市場情緒等影響，升貼水不代表定價有偏差，也不是看多或看空的有效標志，...

股指期貨與現貨指數價格的差被稱為基差，當股指期貨價格高于現貨指數價格時，股指期貨處于升水，基差為正；反之，股指期貨處于貼水，基差為負。股指期貨上市以來，社會普遍關注其升貼水情況。

低水，又稱貼水，是指期貨價格低于現貨價格。以中證500股指期貨指數為例，假如中證500指數高于期指，這種情況就可稱為期指低水或貼水。需知道，期指是一種特別產品，它是現在決定價格，而在將來合約到期之日（即每月月底結算...

低水，又稱貼水，是指期貨價格低于現貨價格。以中證500股指期貨指數為例，假如中證500指數高于期指，這種情況就可稱為期指低水或貼水。需知道，期指是一種特別產品，它是現在決定價格，而在將來合約到期之日（即每月月底結算...

看文字多不舒服，不如看視頻來的直接，在鯨選財經的原創手繪視頻里面已經將的很清楚了，股指期貨都是將的很清楚的

詳情請查看視頻回答

因此，這里會造成一定幅度的貼水。再次，IC合約這個東西也許是投資者的一項專業，特別是期貨投資者的一個專業領域。雖然這些投資者有它們的長處，但是這種長處不會造成定價上的困難。IC合約的長處是那些固定收益與產品。IC合約的...