期貨價格公式

期貨合約的價格怎么計算?

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等于股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他...

6月1日，賣出歐元即期，此時的歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，所以50萬歐元換回，50*1.212=60.6萬美元，最后，即期市場的盈虧是--6.56美元期貨市場3月1日，在期貨市場賣出4手6月到期的歐元期貨合約，成交價格為...

因為歐洲美元的報價是100-R，但是價格公式就是P=10000*[100-0.25*(100-R)]注意式子中的R是歐洲美元拆借利率，而且是不帶有百分號的，因為乘以100去除了百分號更符合人的習慣。很多人難理解為什么報價和價格公式好像不一...

豆粕目前最新價格是2855，交易單位是10噸/手，交易所保證金率為5%，那么一手豆粕期貨保證金=2855*10*5%*1=1427.5元；期貨波動一個點計算公式=交易單位*最小變動價位；豆粕最小變動價位是1元/噸，那么，豆粕波動一個點的...

期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益一般地,當融資成本和股息收益用連續復利表示時,指數期貨定價公式為:F=Se(r-q)(T-t)其中:F=期貨合約在時間t時的價值;S=期貨合約標的資產在時間t時的價值;r=對時刻T到期的...

股指期貨的理論價格可以借助基差的定義進行推導。根據定義，基差=現貨價格-期貨價格，也即：基差=(現貨價格-期貨理論價格)-(期貨價格-期貨理論價格)。前一部分可以稱為理論基差，主要來源于持有成本(不考慮交易成本等)；后一...

期貨市場的公開競價方式主要有兩種：一種是電腦自動撮合成交方式，另一種是公開喊價方式。在中國的期貨交易所中，全部采用電腦自動撮合成交方式，在這種方式下，期貨價格的形成必須遵循價格優先、時間優先的原則。所謂價格優先原則...

2、按照成交金額的比例，一般都是萬分之多少對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=開倉/平倉成交價×交易單位(合約乘數)×手續費率×N手，以鐵礦石舉例，鐵礦石的手續費是成交金額的萬分之一，假如鐵礦石的價格是5000元...

其中，結算價指的是期貨合約在結算日的最終交易價格；成本價指的是投資者建立頭寸時所支付的合約價值、傭金和費用。合約單位是期貨合約所代表的標準數量。當期貨價格變動時，根據持倉方向（多/空頭），可以通過上述公式計算出...

漲幅的計算公式：漲幅=(現價-上一個交易日收盤價）/上一個交易日收盤價*100例如：某只股票價格上一個交易日收盤價100，次日現價為110.01，就是股價漲幅為（110.01-100）/100*100%=10.01%.一般對于股票來說就是...