國債期貨定價公式

國債期貨交易策略

套利策略可分為期現套利、跨期套利、跨品種套利、跨市場套利，適合于對國債期貨合約的定價及不同預期年化利率市場都有一定研究，追求低風險、穩定預期年化預期收益，并從事程序化交易的投資者。投機策略投機策略是指在...

我國應用的就是最簡單的固定預期年化利率與浮動預期年化利率之間的互換。預期年化利率互換與國債期貨的對比預期年化利率互換與國債期貨交易有不少相似之處，比如預期年化利率互換交易也被機構用來管理預期年化利率風險。

而總是圍繞理論價格上下波動。以下我們將結合理論價格的相關模型，通過介紹國債期貨價格的形成，介紹利率期貨的定價，然后結合市場的實際狀況，對影響國債期貨的因素進行分析，從而得出國債期貨的價格形成機制。

（7-5.5）*100000000/(4.5*98.5*1.05*10000)=32.22947385

因此套期保值比率應該等于現貨價格變動程度與期貨標的價格變動程度的比，如果套期保值債券的波動大于所用來進行套期保值期貨合約的波動，那么套期保值比率應大于1。譬如，假定長期國債期貨合約的標的債券是票面利率為3％的7年期虛擬...

中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約交割細則(2015年7月1日起實施)(2013年8月30日實施2015年7月1日第一次修訂)第一章總則第一條為規范中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)5年期國債期貨合約(以下簡稱本合約)交割行為,根據...

如果你存款1000元，存三個月的時間，年利率是1.54%的話，那么也就是說一年的利息是15.4元，你只存了三個月的時間，那么你的利息一共是3.85元。1000×1.54%÷4=3.85元存款定期，活期。現如今，市面上各種各樣...

國債期貨漲跌會帶來的影響有限，因為國債期貨的成交量相對較小，其門檻較高，需要50萬以上資金才能開通賬戶。從期貨的無套利定價模型來說，國債期貨的價格由國債現貨的持有成本決定。也就是說，期貨價格取決于現貨價格和持有現貨...

2、國債期貨不適合普通投資者。期貨是在現貨基礎上衍生出來的一種專業金融工具，相對于股票等大眾投資產品而言，國債市場的運行規律和定價機制等專業化程度更高，并不適合普通投資者參與。期貨本身作為一種高風險的資本...

國債期貨可對沖信用債所面臨的利率風險。國債期貨屬于風險管理領域的重要組成部分，是對沖利率風險的重要工具，對債券市場的定價和避險起到了有力作用。