期貨反套是什么意思

股指期貨當存在期價低估時,交易者可反向套利,是否正確?

【正確】當存在期價低估時，交易者可以通過買入股指期貨的同時賣出對應的現貨股票進行套利交易，這種操作叫作“反向套利”。

【錯誤】該投資者的做法屬于股指期貨跨期套利。跨期套利是在同一交易所同一期貨品種不同交割月份期貨合約間的套利。

目前中國金融市場上在不同市場上發行和交易的國債品種和數量很多，基本上每年每期國債都可以在銀行間市場和交易所市場上市交易，但在交易所交易活躍的品種并不多，跨市場套利時有出現，并不經常。截至到2012年2月，在銀行間...

【答案】：B期價低估的內容。買進價格被低估的資產，賣出價格被高估的資產，待市場理性回歸時，做相反的操作，實現盈利。

無套利區間是指正套和反套都沒有盈利空間，也就是買現貨拋期貨或者是買期貨拋現貨都是沒有盈利空間的。前者就是區間的上邊界，后者則是下邊界。設上邊界值為y，則有y-1953.12-c=0（C為成本，包括現貨股票和期指的...

反套——高風險，難把握，性價比差反套與正套，名稱上僅一字之差，但實際上兩者特性相差萬里，甚至在很多方面是相反的。就拿簡單的反套來說，比如銅一個月間隔的買遠空近，你在100點左右做進去，寄希望價差會擴大到300、...

3、甲醇月差邏輯已發生了改變，此前，因為季節性上甲醇09合約要弱于01合約，所以甲醇月差一直走空9月多1月的反套邏輯。但隨著09出現擠倉行情，繼續做反套顯然是不太合適，因為擠倉是近月比遠月強，在邏輯上與反套是相...

在OTC市場“反套”操作更容易赤裸裸地暴露在國際大鱷面前，失敗則是必然的。其七，加強監管，制止盲目參與LME金屬交易的熱潮。期貨投資是非常專業的金融投資，若沒有豐富經驗和專業水平的交易團隊，沒有良好的心理素質與資金實力...

以買入保值為例1.你預期未來價格上漲，做了買入保值，期貨市場持有多頭頭寸。結果價格反而跌了，這時候可以持有頭寸到交割。因為交割結算價是配對日結算價，也就是你交割前期貨的平倉價，所以雖然期貨虧了，但現貨買的便宜，...

綜上，3月份受進口量偏低且剛需迅速恢復的影響，港口顯性庫存仍有下降空間，但4、5月新產能施壓，預計05合約近期修復性反彈空間有限，運行區間5150-5560。09合約維持空配思路，反彈介入中長線空單。5/9反套策略止盈離場。