期貨合約套利例題及答案

下列關于套利與期貨投機的說法,錯誤的是()。

【答案】：D本題考查套利與期貨投機的區別。套利與期貨投機交易的區別主要體現在：第一，期貨投機交易者只是利用單一期貨合約價格的上下波動賺取利潤，而套利是從相關市場或相關合約之間的相對差異套取利潤。期貨投機者關心和...

【答案】：BCA項期現套利是根據指數現貨與指數期貨之間價差的波動進行套利；B項市場內價差套利是指在同一個交易所內針對同一品種但不同交割月份的期貨合約之間進行套利，所以又被稱為“跨期套利”；C項市場間價差套利是指...

但現實中，價差并不絕對等同于持倉費；D項對于商品期貨來說，由于現貨市場缺少做空機制，從而限制了現貨市場賣出的操作，因而最常見的期現套利操作是買入現貨，同時賣出相關期貨合約套利。故此題選AC。

【答案】：B,C,D答案：BCD【解析】期貨價差是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨合約之問的價格差。與投機交易不同，在價差交易中，交易者關注相關期貨合約之間的價差是否在合理的區間范圍。如果價差不合理，交易者...

價差擴大，應該賣出5月份的同時買入8月份大豆合約只要價差大于1美元，該套利就能盈利

【答案】：C跨期套利是指在同一期貨市場的不同到期期限的期貨合約之間進行的套利交易，具體來說，就是買入(賣出)某一較短期限的金融期貨的同時，賣出(買入)另一相同標的資產的較長期限的金融期貨，在較短期限的金融期貨...

像你剛才說的相差1000個點的話那就是1000×300×手數那么就是你的盈利或虧損。當你持倉的是你的資金有你個是可用資金，當你的可用資金為0或者是負的時候你就就必須追加保證金了（其實在此之前期貨公司會通知你的）...

不正確的是（）A.利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為稱為價差交易B.套利是與投機不同的交易方式C.套利交易者關心的是合約之間的價差變化D.套利者在一段時間內只做買或賣正確答案：D...

為了防止未來現貨價格上漲導致經濟損失，投資者現在需要買入期貨合約（現在持有期貨多頭）。我想你現在迷惑的就是這個期貨合約的數量了。投資者買入的期貨合約數量要和未來買入的現貨數量相同。所以上面那道題應該是“買入”。買入...

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用...