期貨價差套利的作用包括

期貨套利功能實現的原理和方法有哪些

一般有跨時間套利，夸市場套利這兩種方法。夸時間就是根據近期合約和遠期合約的價差，根據自己的判斷，價格會趨于一致還是繼續擴大差距，在近期合約和遠期合約之間進行反向操作。比如遠期合約價格高于近期合約價格，你判斷價格差距過...

3，直接保值(directhedge)是指利用與需要保值的現貨相同的商品避免風險。4，相互保值(crosshedge)是指期貨市場上沒有與需要保值的現貨相同的商品，就利用利率聯動關系最密切的商品避免風險。上述職能由于期貨市場上交易的...

期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現套利...

目前跨品種套利主要以基本面套利和產業上下游套利為主。私募排排網上就有很多不收認購費的CTA策略私募基金產品。點擊查看跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并...

廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。期貨的基本經濟功能：1、發現價格由于期貨交易是公開進行的對遠期交割商品的一種合約交易，在這個市場中集中了大量的市場供求...

目前跨品種套利主要以基本面套利和產業上下游套利為主。私募排排網上就有很多不收認購費的CTA策略私募基金產品。點擊查看跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并...

本質上來說，你承擔的是兩份合約間價差波動的風險，而不是直接的標的本身價格波動的風險，關于價差套利，類型有很多種，而每一種類型的具體用法又會衍生出更多。在滬深300指數期貨交易過程中，特別是股指期貨推出早期，滬深300...

所謂的價差期貨說的就是期貨的套利。套利的種類也有好幾種：1、期現套利:利用期貨與現貨的價差套利，簡單來說就是期貨與現貨的差價不在歷時正常水準就會產生套利的空間。2、跨期套利:同品種不同月份的合約的差價不在正常...

期貨交易具有雙向性、費用低、杠桿作用、機會翻番、大于負市場等特征。期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。如果發生...

當然了，價差的研究方法有很多，這個你可以找相關資料看看。普遍運用的套利方法是無風險套利，通常是跨期套利，比如銅1007和銅1008，這兩個合約的合理價差是可以算出來的，無非利息，倉儲費，交易費等，如果實際價差比合理價差...