期貨升貼水套利

期貨知識入門

期貨貼水與期貨升水:在某一特定地點和特定時間內,某一特定商品的期貨價格高于現貨價格稱為期貨升水;期貨價格低于現貨價格稱為期貨貼水。正向市場:在正常情況下,期貨價格高于現貨價格。反向市場:在特殊情況下,期貨價格低于現貨價格。持...

關鍵是你對后市的判斷，以及你對期貨雙向買賣都可以賺錢道理。如果判斷失誤。只有賠的份上了。對后市的判斷十分重要。《國債期貨3.27事件》仔細讀一讀就明白了。所以：1、股指期貨定價點位。我們可以不管，也管不了2、到期...

股價指數期貨(SPIF)，全稱股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨和期貨指數，是指以股票價格指數為標的物的標準化期貨合約。雙方約定，在未來特定日期，可以按照事先確定的股價指數大小買賣標的指數，到期后以現金結算差價。股...

套利操作：可買國內拋國外。賭比值回升，即可盈利。注意：1.過去兩年比值波動區間8.1--9.7。2.做外盤手續費很高，另外有升貼水的問題。3.跨市場套利不是很好操作，且費用較高，建議放棄。PS:資金不一定數千萬，外盤...

利用股指期貨能套利，當期貨升水超過一定幅度時通過做空股指期貨并同時買入股指期貨標的指數成分股，或者當期貨貼水超過一定幅度時通過做多股指期貨并同時進行融券賣空股票指數ETF;可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非...

貼水-(人民幣元/噸)……(2)期貨合約的特點:期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都...由于期貨合約價格的波動起伏,交易者可以利用套利交易通過合約的價差賺取風險利潤。期貨市場的作用:期貨市場對國民經濟...

（1）正向市場中的牛市套利。A.無風險套利。正向市場中無風險套利的機會出現在價差的絕對值大于持倉成本的情況下，此時，可以在近月合約做多，而在遠月上建立同等頭寸的空頭合約。若價差收斂，我們可以在期貨市場里，對沖平倉...

鄭州商品交易所一號棉花交割程序及標準：1、最后交易日（合約交割月份第10個交易日）：閉市后，交易所按“按數量取整、最少配對數”的原則通過計算機對交割月份持倉合約進行交割配對。交割關系一經確定，買賣雙方不得擅自調整或...

銅的進口成本=（LME三月期價格+對應月份升貼水+到岸升貼水）×匯率×（1＋增值稅率）×（1+關稅稅率）+雜費=（7800+72+76）×7.9952×（1+17%）×（1+2%）+100=75936元/噸。跨市套利分析關注兩大要點：兩市比值...

首先理解上有偏差，現貨價格高于期貨，可能有兩種走勢，一期貨價格上漲，二現貨價格下跌。我們還需要判斷現在處于這個品種的周期，是不是處于需求期，在判斷是不是是屬于第一種還是第二種情況。